基于数据挖掘的指数化投资组合优化策略：比较与创新.docxVIP

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2025-11-17 发布于上海
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基于数据挖掘的指数化投资组合优化策略：比较与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场蓬勃发展的当下，投资领域呈现出前所未有的复杂性与多样性，投资组合优化成为投资者实现财富稳健增长的关键路径。现代投资组合理论自20世纪50年代由哈里?马科维茨提出均值-方差分析后，为投资者提供了量化风险与收益的科学方法，开启了投资组合优化的新篇章。此后，资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等不断涌现，进一步完善了投资组合理论体系。在实际投资中，投资者面临着众多资产类别，如股票、债券、基金、衍生品等，不同资产的风险收益特征各异，且受到宏观经济环境、行业发展趋势、公司基本面等多种