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2025年超星尔雅学习通《信用风险建模与管理》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.信用风险建模的首要目标是（）

A.预测借款人违约的精确概率

B.最大化模型的预测准确性

C.简化模型的计算复杂度

D.符合监管要求

答案：A

解析：信用风险建模的核心目标是准确预测借款人违约的可能性，为风险管理提供依据。虽然模型的预测准确性和计算复杂度也很重要，但最终目的是服务于风险预测，而非单纯追求技术指标或满足监管要求。

2.以下哪种方法不属于传统的信用风险度量方法？（）

A.信用评分卡

B.逻辑回归模型

C.违约概率模型

D.灵敏度分析

答案：D

解析：信用评分卡、逻辑回归模型和违约概率模型都是常用的传统信用风险度量方法，而灵敏度分析属于敏感性分析范畴，不属于直接的信用风险度量方法。

3.信用风险模型中的“坏账率”通常是指（）

A.模型预测的违约概率

B.实际发生的违约事件比例

C.模型校准过程中的调整参数

D.债务人逾期超过90天的比例

答案：B

解析：坏账率是衡量信用风险的实际指标，表示一定时期内发生违约的债务人在全部债务中的比例。模型预测的违约概率是模型的输出结果，不是实际坏账率；模型校准是模型开发过程，不是最终结果；逾期90天只是违约的判定标准之一，不一定等于坏账。

4.在信用风险建模中，损失给定违约概率是指（）

A.在一定时间内，债务人违约的可能性

B.违约发生时，银行实际损失的金额

C.模型预测的违约概率与实际损失的关系

D.违约概率与损失率之间的转换关系

答案：D

解析：损失给定违约概率（LGD）是违约损失率的核心概念，表示在债务人违约的情况下，银行实际损失的金额占其债权金额的比例。这是连接违约概率（PD）和预期损失（EL）的关键参数。

5.以下哪个指标不属于信用风险的预期度量指标？（）

A.预期损失

B.不预期损失

C.经济资本

D.损失给定违约概率

答案：B

解析：预期损失（EL）、经济资本（EC）和损失给定违约概率（LGD）都是信用风险的预期度量指标，而不预期损失（UL）是风险的波动性度量指标。

6.信用评分卡模型通常使用哪些变量？（）

A.个人基本信息

B.财务数据

C.行为数据

D.以上所有

答案：D

解析：信用评分卡模型综合考虑了借款人的个人基本信息、财务状况、信用历史、行为数据等多维度信息，以全面评估其信用风险。

7.信用风险模型校准的主要目的是（）

A.提高模型的预测准确性

B.使模型符合实际数据分布

C.降低模型的计算复杂度

D.满足监管机构的特定要求

答案：B

解析：模型校准是通过调整模型参数，使模型的预测结果更接近实际数据分布的过程，这是确保模型有效性的关键步骤。

8.在信用风险模型中，风险权重通常用于（）

A.区分不同风险的客户

B.调整模型的预测结果

C.计算经济资本

D.以上所有

答案：D

解析：风险权重在信用风险模型中有多种用途，既可以用来区分不同风险水平的客户，也可以作为调整模型预测结果和计算经济资本的重要参数。

9.以下哪种方法不属于信用风险模型的后验检验？（）

A.残差分析

B.模型验证

C.比较预测值与实际值

D.敏感性分析

答案：D

解析：残差分析、模型验证和比较预测值与实际值都是信用风险模型的后验检验方法，用于评估模型的实际表现；而敏感性分析属于模型开发过程中的检验方法。

10.修改信用风险模型更新时，以下哪个因素不需要考虑？（）

A.市场环境变化

B.模型预测准确性下降

C.新的数据可用性

D.监管政策调整

答案：B

解析：模型更新需要考虑市场环境变化、新数据可用性和监管政策调整等因素，而模型预测准确性下降只是模型失效的表现，不是更新决策的直接依据。

11.信用风险模型中，正态分布假设通常适用于（）

A.所有类型的信用风险数据

B.具有显著偏态特征的损失分布

C.预测违约概率的连续性变量

D.处理极端值的影响

答案：C

解析：信用风险模型中，尤其是在使用某些统计方法或模型（如基于正态分布假设的回归模型）时，通常假设预测的违约概率是连续性变量，并基于此进行分布设定和分析。这不是说所有数据都符合正态分布，也不是说它适用于所有类型的数据或目标是处理极端值。

12.以下哪个指标是衡量信用风险管理有效性的主要指标？（）

A.模型开发成本

B.模型预测的准确率

C.风险暴露的规模

D.银行的盈利能力

答案：B

解析：衡量信用风险管理有效性主要是看风险管理的工具（如模型）能否有效识别、评估和控制风险。模型预测的准确率直接反映了模型识别风险的能力，是评价模型有效性的核心指标。开