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证券从业考试考点精选：金融衍生工具概述最新考试题库(完整版)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.金融衍生工具的基本特征是什么？()

A.与现货市场相关联

B.价格由市场供求关系决定

C.具有杠杆效应

D.以上都是

2.以下哪项不是金融衍生工具的分类？()

A.期权

B.远期合约

C.股票

D.互换

3.金融衍生工具的主要功能是什么？()

A.投资增值

B.风险管理

C.融资

D.以上都是

4.金融衍生工具的定价原理是什么？()

A.市场供求关系

B.现货价格

C.无套利定价理论

D.以上都是

5.金融衍生工具的风险主要包括哪些？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.以上都是

6.金融衍生工具的清算方式有哪些？()

A.交易所清算

B.交易对手方清算

C.中央对手方清算

D.以上都是

7.金融衍生工具的监管机构是哪个？()

A.中国证监会

B.中国人民银行

C.国家外汇管理局

D.以上都是

8.金融衍生工具的合约期限通常是多少？()

A.短期

B.长期

C.可变期限

D.以上都是

9.金融衍生工具的保证金制度是什么？()

A.保证金比例

B.保证金种类

C.保证金调整

D.以上都是

10.金融衍生工具的杠杆作用是什么？()

A.增加收益

B.降低风险

C.增加风险

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.金融衍生工具的定价方法有哪些？()

A.无套利定价法

B.期权定价模型

C.蒙特卡洛模拟法

D.黑色scholes模型

12.金融衍生工具的主要风险类型包括哪些？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

13.金融衍生工具的合约要素通常包括哪些？()

A.标的资产

B.合约规模

C.合约期限

D.行权价格

E.交割方式

14.金融衍生工具的清算机制有哪些？()

A.交易所清算

B.交易对手方清算

C.中央对手方清算

D.自行清算

E.集中清算

15.金融衍生工具的监管要求包括哪些方面？()

A.合规性监管

B.风险管理监管

C.交易行为监管

D.市场准入监管

E.信息披露监管

三、填空题(共5题)

16.金融衍生工具是指其价值依赖于一种或多种

17.金融衍生工具按照其交易方式可以分为

18.金融衍生工具按照其功能可以分为

19.金融衍生工具的定价原理主要基于

20.金融衍生工具的风险管理方法包括

四、判断题(共5题)

21.金融衍生工具的价值完全由其标的资产的价值决定。()

A.正确B.错误

22.金融衍生工具可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

23.所有金融衍生工具都具有杠杆效应。()

A.正确B.错误

24.金融衍生工具的合约期限都是固定的。()

A.正确B.错误

25.金融衍生工具的清算通常是通过中央对手方进行的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.简述金融衍生工具的四大基本特征。

27.解释什么是金融衍生工具的套期保值？

28.金融衍生工具的风险管理方法有哪些？

29.金融衍生工具的定价原理是什么？

30.金融衍生工具的监管体系主要包括哪些方面？

证券从业考试考点精选：金融衍生工具概述最新考试题库(完整版)

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】金融衍生工具具有与现货市场相关联、价格由市场供求关系决定和具有杠杆效应等基本特征。

2.【答案】C

【解析】股票属于现货金融工具，不属于金融衍生工具的分类。

3.【答案】D

【解析】金融衍生工具的主要功能包括投资增值、风险管理和融资等。

4.【答案】C

【解析】金融衍生工具的定价主要依据无套利定价理论，结合市场供求关系和现货价格等因素。

5.【答案】D

【解析】金融衍生工具的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

6.【答案】D

【解析】金融衍生工具的清算方式包括交易所清算、交易对手方清算和中央对手方清算等。

7.【答案】A

【解析】金融衍生工具的监管机构是中国证监会。

8.【答案】D

【解析】金融衍生工具的合约期限可以是短期、长期或可变期限。

9.【答案】D

【解析