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投资风控考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题，20分）

1.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.股票价格风险

2.风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，资产组合在未来特定时期内的（）。

A.最大损失B.最小损失C.平均损失D.预期损失

3.投资组合分散化可以降低（）。

A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险

4.信用评级机构评定的信用等级越高，说明债券的（）。

A.违约风险越高B.违约风险越低C.利率风险越高D.利率风险越低

5.以下哪种指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？（）

A.夏普比率B.市盈率C.市净率D.资产负债率

6.流动性风险是指（）。

A.市场价格波动的风险

B.无法按时偿还债务的风险

C.资产无法以合理价格及时变现的风险

D.信用违约的风险

7.风险控制的首要目标是（）。

A.保证投资收益最大化B.降低风险发生的可能性

C.减少风险损失D.维持企业的生存与发展

8.久期是衡量债券价格对（）变动的敏感性指标。

A.利率B.汇率C.股票价格D.通货膨胀率

9.以下哪种投资工具的风险相对较高？（）

A.国债B.银行存款C.股票D.货币基金

10.风险识别的方法不包括（）。

A.问卷调查法B.情景分析法C.敏感性分析法D.成本效益分析法

二、多项选择题（每题2分，共10题，20分）

1.投资风险的主要来源包括（）。

A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险

2.以下属于市场风险的有（）。

A.利率风险B.商品价格风险C.汇率风险D.股票市场风险

3.信用风险的评估方法有（）。

A.信用评级B.信用评分模型C.专家判断法D.历史模拟法

4.流动性风险管理的方法包括（）。

A.资金来源多元化B.建立流动性储备C.优化资产配置D.加强流动性监测

5.风险度量的指标有（）。

A.标准差B.方差C.VaRD.夏普比率

6.风险控制的措施有（）。

A.风险规避B.风险减轻C.风险转移D.风险接受

7.投资组合构建的步骤包括（）。

A.确定投资目标B.进行资产配置C.选择投资标的D.监控与调整

8.影响债券价格的因素有（）。

A.利率B.债券期限C.信用等级D.通货膨胀率

9.风险预警指标体系包括（）。

A.财务指标B.市场指标C.信用指标D.流动性指标

10.操作风险的成因包括（）。

A.人为失误B.系统故障C.内部欺诈D.外部事件

三、判断题（每题2分，共10题，20分）

1.系统性风险可以通过投资组合分散化来消除。（）

2.风险价值（VaR）值越大，说明风险越小。（）

3.信用评级越低的债券，其收益率通常越高。（）

4.投资组合的标准差越大，风险越高。（）

5.流动性风险只存在于金融机构。（）

6.风险规避是一种积极的风险控制策略。（）

7.久期越长，债券价格对利率变动越敏感。（）

8.股票投资的风险一定高于债券投资。（）

9.风险识别是风险管理的第一步。（）

10.市场风险和信用风险是相互独立的，不会相互影响。（）

四、简答题（每题5分，共4题，20分）

1.简述市场风险的主要类型。

答：市场风险主要包括利率风险，即利率变动影响资产价格和收益；汇率风险，汇率波动带来的损失可能性；股票价格风险，股价变动影响投资价值；商品价格风险，商品价格波动影响相关投资。

2.简述信用风险评估的重要性。

答：能帮助投资者了解债务人违约可能性，合理定价投资产品。对金融机构而言，可有效管理信贷资产，降低坏账损失，保障资金安全，维护金融稳定，辅助决策。

3.简述流动性风险管理的意义。

答：确保企业或金融机构有足够资金履行短期义务，避免因资金短缺导致经营困境。维持市场信心，防止因流动性危机引发挤兑等连锁反应，保障正常运营和稳定发展。

4.简述风险控制的主要策略。

答：风险规避，即避开高风险业务；风险减轻，采取措施降低风险发生概率或损失程度；风险转移，通过保险等方式将风险转嫁给他人；风险接受，对低风险主动承担。

五、讨论题（每题5分，共4题，2