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计量经济学期末考试题库完整版及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.线性回归模型中，什么是残差？()

A.预测值与实际值之差

B.实际值与估计值之差

C.自变量与因变量之差

D.系数与常数项之差

2.在双变量线性回归模型中，如果自变量X与因变量Y之间存在线性关系，那么这个模型的斜率β应该满足什么条件？()

A.β0，Y随X增加而增加

B.β0，Y随X增加而减少

C.β0，Y随X增加而减少

D.β0，Y随X增加而增加

3.什么是计量经济学中的内生性问题？()

A.模型中存在的多重共线性问题

B.模型中存在的遗漏变量问题

C.模型中存在的异方差问题

D.模型中存在的自相关问题

4.在进行最小二乘法估计时，为什么需要满足高斯-马尔可夫定理的条件？()

A.为了使模型更加简单

B.为了保证估计量具有无偏性和最小方差性

C.为了使模型具有较好的拟合效果

D.为了提高模型的预测能力

5.什么是自变量之间的多重共线性？()

A.自变量之间的相关系数接近于1

B.自变量与因变量之间的相关系数接近于1

C.自变量之间存在较强的线性关系

D.误差项与自变量之间存在较强的线性关系

6.在计量经济学中，什么是异方差性？()

A.残差平方与预测值之间存在关系

B.残差与自变量之间存在关系

C.残差平方与自变量之间存在关系

D.残差与误差项之间存在关系

7.什么是自相关问题？()

A.残差之间的自相关性

B.自变量之间的自相关性

C.因变量之间的自相关性

D.残差与误差项之间的自相关性

8.什么是内生增长理论？()

A.描述经济长期增长的理论

B.描述经济短期波动的理论

C.描述国际贸易的理论

D.描述金融市场波动的理论

9.在时间序列分析中，什么是自回归模型？()

A.模型中包含滞后因变量的模型

B.模型中包含滞后自变量的模型

C.模型中包含滞后误差项的模型

D.模型中包含滞后因变量和滞后自变量的模型

10.在计量经济学中，什么是结构冲击？()

A.模型中由于参数变化引起的冲击

B.模型中由于数据误差引起的冲击

C.模型中由于外部事件引起的冲击

D.模型中由于模型设定错误引起的冲击

二、多选题(共5题)

11.在双变量线性回归模型中，以下哪些是普通最小二乘法（OLS）的假设条件？()

A.自变量之间不相关

B.残差与自变量不相关

C.残差项具有恒定的方差

D.残差项服从正态分布

12.在进行计量经济学分析时，以下哪些方法可以用来解决内生性问题？()

A.工具变量法

B.逐步回归法

C.双重差分法

D.模型设定法

13.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

14.在计量经济学中，以下哪些是影响模型估计结果的因素？()

A.数据质量

B.模型设定

C.参数选择

D.估计方法

15.以下哪些是计量经济学中常用的统计检验方法？()

A.t检验

B.F检验

C.残差分析

D.方差分析

三、填空题(共5题)

16.在双变量线性回归模型中，如果残差平方和最小，则称这种估计方法为______。

17.当模型的残差满足正态分布的假设时，回归系数的估计量是______。

18.在计量经济学中，如果一个模型包含内生解释变量，则常用的解决办法是______。

19.在时间序列分析中，若一个时间序列数据表现出随时间推移而逐渐增大的趋势，则称这种现象为______。

20.在双变量线性回归模型中，若模型满足高斯-马尔可夫定理的假设条件，则该模型参数的估计量具有______。

四、判断题(共5题)

21.在计量经济学中，多重共线性会导致回归系数的估计量变得不稳定。()

A.正确B.错误

22.最小二乘法（OLS）在所有情况下都能给出最优的估计量。()

A.正确B.错误

23.内生增长理论认为，技术进步是经济增长的唯一驱动力。()

A.正确B.错误

24.在时间序列分析中，如果序列具有自相关性，那么使用普通最小二乘法（OLS）进行估计会导致估计结果有偏。()

A.正确B.错误

25.在计量经济学中，如果残差项满