2025年金融风险管理师关键利率久期在收益率曲线风险管理中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师关键利率久期在收益率曲线风险管理中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在收益率曲线风险管理中，关键利率久期主要用于衡量什么？

A、债券价格对整体利率水平的敏感度

B、债券价格对特定关键期限利率变动的敏感度

C、债券价格对信用风险的敏感度

D、债券价格对流动性风险的敏感度

【答案】B

【解析】正确答案是B。关键利率久期是衡量债券价格对特定关键期限利率变动敏感度的指标，它比传统的久期能更精确地捕捉收益率曲线非平行移动的影响。选项A描述的是修正久期或有效久期；选项

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