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2025年金融风险管理师FRM考试真题模拟：久期计算与应用高阶专题试卷及解析.docx

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2025年金融风险管理师FRM考试真题模拟：久期计算与应用高阶专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在收益率曲线平行移动的情况下，哪种久期能最准确地衡量债券价格的敏感性？

A、麦考利久期

B、修正久期

C、有效久期

D、美元久期

【答案】C

【解析】正确答案是C。有效久期适用于含权债券或收益率曲线非平行移动的情况，能更准确反映价格敏感性。麦考利久期和修正久期假设收益率曲线平行移动，不适用于含权债券。美元久期是绝对金额概念，不是相对敏感性指标。知识点：久期类型及应用场景。易错点：混淆不同久期的

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