2025年金融风险管理师风险预算与风险平价策略在资产配置中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师风险预算与风险平价策略在资产配置中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、风险平价策略的核心思想是什么？

A、最大化资产组合的预期收益

B、最小化资产组合的总风险

C、使各类资产对组合总风险的贡献度相等

D、根据市值权重配置资产

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险平价策略的核心是通过调整资产权重，使得组合中各类资产对整体风险的贡献度相等，而非简单追求收益最大化或风险最小化。A选项是传统资产配置的目标；B选项是风险最小化策略；D选项是市值加权策略。知识点：风险

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