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2025年金融风险管理师关键利率久期的定义、计算与收益率曲线风险分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、关键利率久期主要用于衡量什么类型的风险？

A、信用风险

B、流动性风险

C、收益率曲线非平行移动风险

D、汇率风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。关键利率久期是衡量收益率曲线非平行移动对债券价格影响的重要工具。A、B、D分别涉及信用、流动性和汇率风险，与收益率曲线变动无关。知识点：关键利率久期的应用场景。易错点：容易与有效久期混淆，后者衡量整体利率变动风险。

2、当收益率曲线发

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