2025年金融风险管理师Gamma与实值_虚值期权专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师Gamma与实值_虚值期权专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当标的资产价格接近期权行权价时，期权的Gamma值通常会呈现什么特征？

A、达到最低值

B、保持不变

C、达到最高值

D、逐渐归零

【答案】C

【解析】正确答案是C。Gamma衡量的是Delta对标的资产价格变化的敏感性。当期权接近平值状态时，Delta的变化最为剧烈，因此Gamma值最高。A选项错误，因为Gamma在平值时最高而非最低；B选项错误，Gamma会随标的价格变化而变化；D选项错误，Gamma在深度实值或

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