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2025年金融风险管理师公司、主权、银行暴露的初级内评法资本计算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在初级内部评级法（IRB）下，银行对公司暴露进行风险加权资产计算时，以下哪项不是必需的输入参数？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、有效期限（M）

D、违约风险暴露（EAD）

【答案】C

【解析】正确答案是C。在初级IRB法下，对于公司暴露，监管机构通常规定有效期限（M）为固定值（如2.5年），银行无需自行估算。而PD、LGD和EAD是银行必须自行估算的核心参数。知识点：

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