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高频精选：风险控制秋招题目及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种不属于信用风险？

A.借款人违约

B.市场利率波动

C.保证人失去担保能力

D.借款人经营不善

2.风险控制的首要步骤是？

A.风险度量

B.风险识别

C.风险应对

D.风险监测

3.下列哪项不是市场风险的来源？

A.汇率变动

B.信用评级下调

C.商品价格波动

D.利率变动

4.风险分散化的目的是？

A.降低非系统性风险

B.降低系统性风险

C.消除所有风险

D.提高收益

5.以下哪项属于操作风险？

A.自然灾害

B.交易员操作失误

C.宏观经济衰退

D.行业竞争加剧

6.压力测试主要用于评估？

A.正常市场环境下的风险

B.极端市场情景下的风险

C.信用风险

D.流动性风险

7.风险限额管理的核心是？

A.设定风险限额

B.监控风险限额

C.调整风险限额

D.以上都是

8.以下哪种方法可用于信用风险评估？

A.德尔塔-正态法

B.信用评分模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

9.流动性风险是指？

A.资产价值下降的风险

B.无法及时以合理价格变现资产的风险

C.市场价格波动的风险

D.信用违约的风险

10.风险控制的目标是？

A.消除所有风险

B.使风险最小化

C.在风险和收益间平衡

D.提高收益

多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险控制的策略包括？

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险承受

2.市场风险的度量方法有？

A.VaR方法

B.敏感性分析

C.压力测试

D.情景分析

3.信用风险的主要影响因素有？

A.借款人财务状况

B.宏观经济环境

C.行业竞争程度

D.担保品价值

4.操作风险的类型包括？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统故障

D.流程缺陷

5.风险监测的指标有？

A.风险敞口

B.风险集中度

C.风险价值

D.信用评级

6.风险转移的方式有？

A.保险

B.担保

C.套期保值

D.资产证券化

7.流动性风险管理的措施有？

A.保持充足现金储备

B.优化资产负债结构

C.建立应急融资计划

D.加强流动性监测

8.以下属于系统性风险的有？

A.宏观经济波动

B.政治事件

C.行业技术革新

D.自然灾害

9.风险度量的主要方法有？

A.方差-协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.压力测试法

10.信用评级的作用有？

A.帮助投资者评估风险

B.降低融资成本

C.促进市场信息透明

D.为监管提供依据

判断题（每题2分，共10题）

1.风险控制就是要完全消除风险。（）

2.信用风险只存在于贷款业务中。（）

3.市场风险可以通过分散投资完全消除。（）

4.操作风险主要是由内部因素引起的。（）

5.风险限额一旦设定就不能更改。（）

6.压力测试可以替代正常的风险度量方法。（）

7.流动性风险只影响金融机构。（）

8.风险转移可以将风险完全转移给他人。（）

9.系统性风险可以通过分散投资降低。（）

10.信用评级越高，信用风险越低。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述风险控制的主要流程。

2.信用风险评估的主要方法有哪些？

3.操作风险的特点是什么？

4.流动性风险对企业有哪些影响？

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论风险控制在金融机构中的重要性。

2.如何平衡风险控制和业务发展之间的关系？

3.分析当前金融市场面临的主要风险及其应对措施。

4.探讨科技在风险控制中的应用及挑战。

答案

单项选择题

1.B

2.B

3.B

4.A

5.B

6.B

7.D

8.B

9.B

10.C

多项选择题

1.ABCD

2.ABCD

3.ABCD

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABD

9.ABC

10.ABCD

判断题

1.×

2.×

3.×

4.√

5.×

6.×

7.×

8.×

9.×

10.√

简答题

1.主要流程为风险识别，找出潜在风险；风险度量，评估风险大小；风险应对，采取规避、降低等策略；风险监测，持续跟踪风险状况。

2.主要方法有专家判断法，依靠专家经验；信用评分模型，用统计模型评估；信用评级法，对信用状况评级。

3.特点包括内生性，多源于内部；多样性，表现形式多样；难以计量，损失和频率难准确估计；与业务规模相关。

4.影响有资金链断裂，影响生产运营；增加融资成本；损害企业信誉