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第二十讲平稳随机过程第1页，共17页，星期日，2025年，2月5日严平稳严平稳：对于任意的n,任意的若和有相同的分布，则称随机过程{X(t)}是平稳随机过程。（严平稳）若时间参数集为可数集，则称{Xn}为平稳序列。第2页，共17页，星期日，2025年，2月5日严平稳过程的数字特征1、对于任意的实数hE[X(t)]=E[X(t+h)]=E(X(0))=常数由定义，n=1时，X(t)与X(t+h)有相同的分布。与X(0)的分布也相同。即：X(t)的一维分布与时间参数t无关。故：和一维分布有关的数字特征都是常数。X(t)的方差函数、均方值函数都是常数。第3页，共17页，星期日，2025年，2月5日2、说明：因为与分布相同，所以是时间差t2-t1的一元函数。第4页，共17页，星期日，2025年，2月5日宽(弱)平稳过程定义：给定二阶矩过程{X(t)}，如果对于任意的t，属于T,都有则称{X(t)}是宽平稳过程。严平稳宽平稳，反之不然。正态过程中宽平稳与严平稳等价。第5页，共17页，星期日，2025年，2月5日为什么要讨论平稳过程？1、平稳过程性质比较好，便于处理。2、信号处理中大量使用平稳随机过程的结论。以后讨论的平稳过程都是指宽平稳随机过程。第6页，共17页，星期日，2025年，2月5日不平稳的过程举例随机游动：第7页，共17页，星期日，2025年，2月5日联合平稳过程定义：设X(t),Y(t)为平稳过程，若只与时间差有关，则称X(t)，Y(t)平稳相关或称X(t),Y(t)是联合平稳过程。第8页，共17页，星期日，2025年，2月5日平稳随机过程举例例1、设随机序列其中X(n)是两两互不相关的随机变量且序列{X(n)}被称作白噪声.验证白噪声序列是平稳序列解：显然均值函数为常数，当时，因为X(n)不相关，所以当m=0第9页，共17页，星期日，2025年，2月5日例2：设s(t)是周期为T的函数，是(0,T)上的服从均匀分布的随机变量，则称
为随机相位周期过程。讨论X(t)的平稳性。解：随机变量的概率密度为因为S(t)是周期为T的函数，所以第10页，共17页，星期日，2025年，2月5日第11页，共17页，星期日，2025年，2月5日例3：设随机过程,其中是常数，而A、B是相互独立的随机变量，且有
E(A)=E(B)=0,D(A)=D(B)=讨论X(t)的平稳性。解：第12页，共17页，星期日，2025年，2月5日
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