原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
1998年大学生数学建模竞赛题目
A题投资的收益和风险
市场上有n种资产（如、债券、…）Si(i=1,…n)供投资者选择，某公司有
数额为M的一笔相当大的可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这
n种资产进行了评估，估算出在这一时期内Si的平均收益率为，并预测出
Si的风险损失率为。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当
用这笔若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来
度量。
Si要付费，费率为，并且当额不超过给定值时，费按购
买计算（不买当然无须）。另外，假定同期存款利率是,且既无
费又无风险。（=5%）
已知n=4时的相关数据如下：
Si
(%)(%)(%)(元)
S1282.51103
S2211.52198
S3235.54.552
S4252.66.540
试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的，有选择地若干种
资产或存生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。
试就一般情况对以上问题进行讨论，并利用以下数据进行计算。
Si
(%)(%)(%)(元)
S19.6422.1181
S218.5543.2407
S349.4606.0428
S423.9421.5549
S58.11.27.6270
S614393.4397
S740.7685.6178
S831.233.43.1220
1998NationalUndergraduateMathematicalModelingContestTopics
QuestionA:ReturnsandRisksofInvestment
Therearentypesofassets(suchasstocks,bonds,...)Si(i=1,...n)inthemarketforinvestorstochoosefrom.A
certaincompanyhasaconsiderableamountoffundsMthatcanbeusedforinvestmentforaperiodoftime.
Thecompanysfinancialanalystsevaluatedthesenassets,estimatedtheaveragerateofreturnforpurchasing
Sidur
文档评论（0）