2025年金融风险管理师蒙特卡洛模拟法专题试卷及解析.docxVIP

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2025-11-17 发布于天津
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2025年金融风险管理师蒙特卡洛模拟法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，蒙特卡洛模拟法主要用于解决哪类问题？

A、线性回归分析

B、历史数据拟合

C、复杂衍生品定价

D、时间序列预测

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟法特别适用于解决复杂衍生品定价问题，尤其是当解析解不存在或难以求解时。A选项线性回归分析通常使用最小二乘法；B选项历史数据拟合更多使用统计模型；D选项时间序列预测常用ARIMA等模型。知识点：蒙特卡洛模拟的应用场景。易错点：容易混淆蒙特卡洛模拟与其他数值方法的适用范围