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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管压力测试专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险监管压力测试中，情景设计应优先考虑哪种风险因素？

A、信用风险恶化

B、市场波动性增加

C、系统性流动性枯竭

D、操作风险事件

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险监管压力测试的核心是评估极端市场条件下机构的流动性状况，系统性流动性枯竭是最具冲击力的情景。A、B、D虽然重要，但属于次级风险因素。知识点：压力测试情景设计原则。易错点：容易混淆各类风险的优先级。

2、巴塞尔协议III对流动性覆盖率（LCR）的最低要求是？

A、50%

B、75%

C、100%

D、125%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III明确规定LCR最低标准为100%，确保机构有足够高质量流动性资产应对30天压力期。A、B、D数值不符合监管要求。知识点：LCR监管标准。易错点：容易记错NSFR与LCR的数值要求。

3、压力测试中，流动性缺口通常通过哪个指标计量？

A、净稳定资金比率

B、流动性覆盖率

C、现金流缺口

D、流动性风险价值

【答案】C

【解析】正确答案是C。现金流缺口是计量流动性缺口的核心指标，直接反映资金流入流出的匹配情况。A、B是监管比率，D是市场风险指标。知识点：流动性风险计量工具。易错点：容易混淆不同指标的适用场景。

4、监管压力测试的频率通常要求为？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔委员会要求，重要银行应至少每季度进行一次全面流动性压力测试。A过于频繁，C、D频率不足。知识点：压力测试监管要求。易错点：容易混淆不同规模机构的测试频率要求。

5、在流动性压力测试中，最不稳定的资金来源是？

A、零售存款

B、同业拆借

C、长期债券

D、核心存款

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业拆借在压力期最容易快速流失，属于高度不稳定的资金来源。A、D相对稳定，C是长期资金。知识点：资金稳定性分类。易错点：容易低估同业资金的波动性。

6、流动性压力测试的期限通常设置为？

A、1天

B、7天

C、30天

D、90天

【答案】C

【解析】正确答案是C。30天是LCR压力测试的标准期限，也是监管最关注的短期流动性压力期。A、B过短，D属于中期压力测试。知识点：压力测试期限设定。易错点：容易混淆不同测试目的的期限选择。

7、监管机构最关注的压力测试结果是？

A、盈利能力

B、资本充足率

C、流动性缓冲

D、资产质量

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性压力测试的核心是评估机构在压力期的流动性缓冲是否充足。A、B、D虽然重要，但不是流动性测试的直接目标。知识点：压力测试评估重点。易错点：容易混淆不同风险测试的关注点。

8、在流动性压力情景中，通常假设信用评级下调会导致？

A、存款增加

B、融资成本上升

C、资产价值上升

D、流动性改善

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用评级下调会直接导致融资成本上升和融资渠道受限。A、C、D与实际情况相反。知识点：信用评级与流动性关系。易错点：容易低估评级下调的连锁反应。

9、流动性压力测试中，最需要关注的市场指标是？

A、股票指数

B、LIBOROIS利差

C、商品价格

D、汇率波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。LIBOROIS利差是反映银行间市场流动性状况的核心指标。A、C、D虽然重要，但不是流动性测试的关键指标。知识点：流动性风险监测指标。易错点：容易混淆不同市场指标的适用性。

10、监管压力测试报告的最终使用者主要是？

A、股东

B、客户

C、监管机构

D、评级机构

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管压力测试报告的主要目的是满足监管要求，供监管机构评估机构流动性风险状况。A、B、D是次要使用者。知识点：压力测试报告用途。易错点：容易混淆不同报告的使用对象。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、流动性压力测试的情景要素包括？

A、存款流失率

B、资产变现折扣

C、融资成本上升

D、信用评级下调

E、员工流失率

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。这些都是流动性压力测试的核心情景要素，直接影响机构的流动性状况。E属于操作风险范畴，与流动性测试无关。知识点：压力测试情景设计要素。易错点：容易混淆不同风险类型的要素。

2、高质量流动性资产（HQLA）的特征包括？

A、低信用风险

B、易于估值

C、与风险资产低相关性

D、活跃交易市场

E、高收益率

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。这些都是HQLA的基本特征，确保其在压力期能快速变现。E与HQLA的低风险特性相矛盾。知识点：HQL