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量化投资中的耐心资本模型与策略研究
目录
一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、耐心资本理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1耐心资本概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2耐心资本投资特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.3耐心资本与传统投资的区别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.4耐心资本投资哲学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
三、耐心资本模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.1模型构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.2资本分配策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3投资组合构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.4模型风险控制机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.5模型参数优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
四、耐心资本策略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.1策略类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
4.2价值发现策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
4.3动量捕捉策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.4趋势跟踪策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.5多因子策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.6策略绩效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
五、耐心资本实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
5.1数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.2实证分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
5.3耐心资本模型回测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.4策略有效性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
5.5策略风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
六、耐心资本应用案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
6.1案例选择与介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
6.2案例模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
6.3案例策略实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
6.4案例效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
6.5案例经验总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
七、耐心资本发展前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
7.1行业发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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