概率论与数理统计第六章参数估计方法.pdfVIP

本章内容

§6.1参数的点估计

§6.2点估计的优良性准则

§6.3区间估计

§6.1参数的点估计

一、点估计的一般定义及步骤

设总体X～F(x,θ),θ是未知参数,(X,X,…,X)是取自总体X

12n

的样本,适当选取一个统计量ˆˆ(X,X,…,X)

12n

ˆˆˆ

用去估计参数θ,称为θ的估计量或把叫做θ的点估计.



注

ˆˆ



(1)估计量具有二重性：一方面是R.V.；二方面，

当样本(X,X,…,X)=(x,x,…,x)时，ˆˆ(x,x,...x)

12n12n12n

是数值，称为参数θ的估计值.

(2)参数θ的取值范围叫做参数空间，记作：Θ

(3)参数可以是一个，可以多个.如：正态分布有两个参数.

设总体X的分布函数为F(x,),未知，现估计.步骤如下：

从总体X中抽取样本(X,X,…,X)

12n估参

计数

构造合适的统计量=T(X,X,…,X)量的

12n

估参

将样本观察值(x,x,…,x)代入估计量计数

12n

计算出估计量的观察值=T(x,x,…,x)值的

12n

1.矩估计法

二、获取点估计的两种方法

2.极大似然估计法

背景：1900年英计学家K.Pearson提出了一个替换原则，后

来人们称此方法为矩法.

1.矩估计法

矩估计法的思想是：用样本的各阶矩去估计总体相应的各阶矩，

而总体各阶矩都是总体分布中未知参数的函数，从而，通过估计

总体矩来达到估计总体分布中未知参数的目的.

设总体分布为F(x,,……,),未知，样本(X,X,…,X)

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