2025年金融风险管理师收益率曲线变动的Nelson-Siegel模型专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师收益率曲线变动的NelsonSiegel模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、NelsonSiegel模型主要用于描述什么？

A、股票价格波动

B、汇率变动趋势

C、收益率曲线的动态变化

D、期权定价模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。NelsonSiegel模型是专门用于拟合和预测收益率曲线动态变化的参数化模型。A选项股票价格波动通常用几何布朗运动等模型描述；B选项汇率变动常用购买力平价或利率平价理论；D选项期权定价主要使用BlackScholes模型

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