2025年金融风险管理师期货定价中的随机波动率模型专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期货定价中的随机波动率模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在随机波动率模型中，波动率本身被假设为遵循何种过程？

A、固定不变

B、确定性函数

C、随机过程

D、线性趋势

【答案】C

【解析】正确答案是C。随机波动率模型的核心特征就是将波动率视为一个随机过程，而非固定值或确定性函数。A选项描述的是常数波动率模型（如BlackScholes模型），B选项描述的是确定性波动率模型（如局部波动率模型），D选项不符合随机过程的基本特征。知识点：随机波动率模型的基本假设。易错点：混淆随

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