2025年金融风险管理师期权定价中的波动率估计专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权定价中的波动率估计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价中，历史波动率估计法的主要局限性是什么？

A、计算过程过于复杂

B、无法反映未来波动率的变化

C、需要实时市场数据

D、仅适用于欧式期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史波动率基于过去价格数据计算，无法捕捉未来市场预期和突发事件的影响。A错误，历史波动率计算相对简单；C错误，历史波动率不需要实时数据；D错误，历史波动率适用于各类期权。知识点：历史波动率特征。易错点：混淆历史波动率与隐含波动率的适用场景。

2、

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