2025年金融风险管理师期权内在价值与时间价值综合题专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权内在价值与时间价值综合题专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某投资者持有一份欧式看涨期权，标的资产当前市价为105元，执行价格为100元，期权价格为8元。该期权的内在价值是多少？

A、0元

B、5元

C、8元

D、13元

【答案】B

【解析】正确答案是B。看涨期权的内在价值等于标的资产当前市价减去执行价格，即105100=5元。当市价高于执行价时，内在价值为正；否则为零。选项A错误，因为市价高于执行价；选项C是期权总价格，包含时间价值；选项D错误计算了总价值。知识点：期权

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