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2025年金融风险管理师外资银行分支机构流动性风险管理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师外资银行分支机构流动性风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、外资银行分支机构在流动性风险管理中，首要关注的核心指标是什么？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率（LCR）

D、净稳定资金比率（NSFR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是衡量银行短期流动性风险的核心指标，要求银行持有足够的高质量流动性资产以应对30天内的净现金流出。外资银行分支机构由于可能面临跨境资金流动限制，LCR尤为重要。A选项资本充足率关注长期偿债能力，B选项不良贷款率反映资产质量，D选项NSFR关注中长期流动性结构，均非首要核心指标。知识点：流动性风险监管指标。易错点：混淆LCR与NSFR的适用期限。

2、外资银行分支机构在压力测试中，最应考虑的特殊情景是？

A、本地经济衰退

B、母国金融危机

C、行业信用风险上升

D、利率大幅波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。外资银行分支机构受母国金融状况直接影响，母国危机会导致跨境资金支持中断，是其独特风险点。A、C、D选项虽重要，但属于普遍性风险。知识点：外资银行流动性风险特殊性。易错点：忽视跨境关联性。

3、流动性风险应急预案中，外资银行分支机构必须优先确保的是？

A、同业拆借渠道畅通

B、客户存款稳定

C、母行流动性支持

D、央行再贷款资格

【答案】C

【解析】正确答案是C。外资银行分支机构的核心流动性来源是母行支持，应急预案需优先保障这一渠道。A、B、D选项虽重要，但属于辅助手段。知识点：外资银行流动性来源结构。易错点：过度依赖本地市场融资。

4、根据巴塞尔协议III，外资银行分支机构计算LCR时，高质量流动性资产（HQLA）不包括？

A、本国国债

B、母国政府债券

C、股票类资产

D、央行储备

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA要求低风险、易变现，股票类资产波动性大、流动性差，不符合标准。A、B、D选项均属合格HQLA。知识点：HQLA认定标准。易错点：误将母国债券排除在外。

5、外资银行分支机构流动性风险管理中，内部资金转移定价（FTP）的主要作用是？

A、提高盈利能力

B、优化资金配置

C、降低信用风险

D、简化核算流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。FTP通过内部定价机制引导分支机构合理配置流动性资源。A、C、D选项非其主要功能。知识点：FTP机制原理。易错点：混淆FTP与绩效考核的关系。

6、外资银行分支机构在流动性报告中，最需向母行重点披露的是？

A、本地监管要求

B、客户结构变化

C、跨境资金流动

D、员工流动性

【答案】C

【解析】正确答案是C。跨境资金流动直接影响母行对分支机构的流动性支持决策，是关键披露内容。A、B、D选项重要性较低。知识点：外资银行信息披露重点。易错点：忽视跨境数据重要性。

7、外资银行分支机构流动性风险治理架构中，必须设立的委员会是？

A、风险管理委员会

B、资产负债管理委员会

C、审计委员会

D、薪酬委员会

【答案】B

【解析】正确答案是B。ALCO负责统筹流动性风险管理，是必备机构。A、C、D选项虽重要，但非流动性专项治理机构。知识点：流动性风险治理结构。易错点：混淆各委员会职能。

8、外资银行分支机构在流动性应急计划中，流动性缓冲的最低持有期限通常设定为？

A、7天

B、30天

C、90天

D、1年

【答案】B

【解析】正确答案是B。30天是LCR标准要求，也是国际通行的应急缓冲期限。A、C、D选项不符合监管惯例。知识点：流动性缓冲期限设定。易错点：混淆不同指标的期限要求。

9、外资银行分支机构流动性风险监测中，集中度风险主要指？

A、客户存款集中度

B、贷款行业集中度

C、外汇敞口集中度

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性集中度风险包括存款、融资、外汇等多维度，需全面监测。A、B、C选项均属其子项。知识点：流动性集中度风险内涵。易错点：遗漏外汇维度。

10、外资银行分支机构流动性风险管理中，跨境流动性安排的核心是？

A、本地融资能力

B、母行支持承诺

C、监管豁免条款

D、市场声誉维护

【答案】B

【解析】正确答案是B。母行支持承诺是跨境流动性的根本保障。A、C、D选项属辅助措施。知识点：跨境流动性管理要点。易错点：过度依赖本地市场。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、外资银行分支机构流动性风险的特殊性体现在？

A、跨境资金流动限制

B、双重监管要求

C、母行支持依赖性

D、本地市场认知度低

E、系统重要性更高

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。外资银行面临跨境管制、母国与东道国双重监管、母行支持依赖及本地市场劣势。E选项错