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期货交易实务教学大纲教案（金融专业?专科/本科）

一、课程基础信息

项目

内容

课程名称

期货交易实务（FuturesTradingPractice）

授课对象

金融专业专科三年级/本科四年级学生

授课时长

理论课48学时+实训课32学时（共80学时，学分5分）

先修课程

货币银行学、证券投资学、金融市场学、基础会计

课程定位

金融专业核心实践课程，衔接金融市场理论与期货交易实操，培养学生期货交易分析与风险管理能力，为从事期货经纪、投资分析、风险管理等岗位奠定基础

教材版本

《期货交易实务》（第5版，中国财政经济出版社，李国强、张红玲主编）；参考教材《期货市场教程》（中国期货业协会编）

二、教学目标

（一）知识目标

掌握期货的定义、特征、分类（商品期货、金融期货、期权期货）及期货市场的构成（交易所、经纪公司、投资者、监管机构）；

理解期货交易的基本制度（保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额制度）及交易流程（开户、下单、结算、交割）；

熟悉期货价格分析方法（基本面分析、技术分析），掌握K线图、移动平均线、MACD、RSI等技术指标的应用；

了解期货套期保值、投机、套利的核心逻辑与操作策略，明确不同交易策略的风险点与适用场景。

（二）能力目标

能独立完成期货账户开户流程，熟练使用期货交易软件（如文华财经、博易大师）进行下单、平仓、持仓查询等操作；

能运用基本面分析（供需关系、宏观经济数据）判断大宗商品期货（如原油、大豆）价格走势，结合技术指标制定交易计划；

能为企业设计简单的套期保值方案（如农产品加工企业规避原材料价格上涨风险），计算套期保值效果；

能识别期货交易中的风险（市场风险、信用风险、操作风险），运用止损、止盈等工具控制交易风险，撰写风险评估报告。

（三）素养目标

树立合规交易意识，理解期货市场监管规则的重要性，杜绝违规交易行为；

培养理性投资思维，避免盲目投机，形成“风险优先、量力而行”的交易理念；

提升团队协作与沟通能力，通过小组模拟交易、案例研讨完成复杂交易策略设计与汇报；

增强市场敏感度与应变能力，能根据宏观经济变化、政策调整及时调整交易策略。

三、教学重难点

（一）教学重点

期货交易基本制度的内涵与实践意义，尤其是保证金制度（初始保证金、维持保证金）的计算与“爆仓”风险防范；

期货交易流程的实操细节，包括开户资料准备、不同下单方式（市价单、限价单、止损单）的区别与应用；

套期保值的操作逻辑（“对冲”原理），买入套期保值（规避价格上涨风险）与卖出套期保值（规避价格下跌风险）的适用场景与案例计算；

技术分析的核心指标应用，如K线组合（锤子线、吞没形态）、移动平均线（5日、10日、20日均线）的支撑与压力位判断。

（二）教学难点

期货套利策略的计算与实操，尤其是跨期套利（同一品种不同合约）的价差分析、跨品种套利（相关品种如大豆与豆粕）的相关性判断；

期货与期权的区别与联系，期权期货的行权价格、到期日、权利金计算，以及期权在风险管理中的进阶应用；

复杂市场环境下的交易策略调整，如宏观经济政策（加息、减税）对金融期货（股指期货、国债期货）价格的影响机制分析；

期货交易的风险量化与控制，如VaR（风险价值）模型在期货持仓风险评估中的应用，极端行情下的应急处理方案。

四、教学内容与学时分配

章节

教学内容

理论学时

实训学时

教学目标

第一章期货市场概述

1.期货的定义、特征与分类；2.期货市场的产生与发展；3.期货市场的构成与功能

4

0

掌握期货与期货市场的核心概念

第二章期货交易制度

1.保证金制度与当日无负债结算；2.涨跌停板与持仓限额制度；3.交割制度

6

2

理解期货交易制度的规则与风险控制作用

第三章期货交易流程

1.期货开户流程与资料准备；2.交易软件操作（下单、平仓、查询）；3.结算与交割流程

4

6

能独立完成期货交易全流程操作

第四章期货价格分析

1.基本面分析（供需、宏观经济）；2.技术分析（K线、均线、指标）；3.价格影响因素案例

8

6

能运用分析方法判断期货价格走势

第五章套期保值策略

1.套期保值的原理与类型；2.农产品/工业品套期保值案例；3.套期保值效果计算

6

8

能设计并执行简单套期保值方案

第六章投机与套利

1.期货投机策略（短线、波段交易）；2.跨期/跨品种/跨市场套利；3.套利风险控制

8

6

掌握投机与套利的操作逻辑与风险点

第七章金融期货实务

1.股指期货（沪深300、中证500）；2.国债期货与外汇期货；3.金融期货交易案例

6

4

了解金融期货的特点与交易策略

第八章期货风险管理

1.期货交易风险类型；2.风险控制