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2025年大学《计算金融-风险管理》考试参考题库及答案解析

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一、选择题

1.计算金融风险管理中，VaR主要衡量的是投资组合在特定时间内的（）

A.最大期望收益

B.最小期望损失

C.平均收益

D.收益波动率

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是衡量投资组合在给定时间范围内可能遭受的最大损失金额。它主要用于量化投资组合的潜在风险，而不是衡量收益、平均收益或波动率。

2.在风险管理中，压力测试主要用于评估投资组合在极端市场条件下的（）

A.正常表现

B.风险暴露

C.收益情况

D.流动性状况

答案：B

解析：压力测试是通过模拟极端但可能的市场情景，评估投资组合在这些情景下的表现，以识别潜在的风险暴露。它关注的是在极端情况下的损失情况，而不是正常表现、收益或流动性。

3.计算金融风险管理中，敏感性分析主要关注的是单个风险因素变动对投资组合（）

A.收益的影响

B.损失的影响

C.综合价值的影响

D.波动率的影响

答案：C

解析：敏感性分析是评估单个风险因素（如利率、汇率等）的微小变动对投资组合综合价值的影响。它有助于理解每个风险因素对投资组合的独立影响。

4.在计算金融风险管理中，市场风险通常是指由于市场价格变动导致的投资组合（）

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.损失

答案：D

解析：市场风险是指由于市场价格（如利率、汇率、股价等）的不可预见变动导致的投资组合损失的风险。它不包括流动性风险、信用风险或操作风险。

5.计算金融风险管理中，信用风险主要是指交易对手方无法履行合同义务导致的（）

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.损失

答案：D

解析：信用风险是指交易对手方无法履行合同义务（如违约）导致的潜在损失。它不包括市场风险、流动性风险或操作风险。

6.在风险管理中，情景分析是一种通过设定特定市场情景来评估投资组合表现的（）

A.定量方法

B.定性方法

C.综合方法

D.静态方法

答案：B

解析：情景分析是一种定性方法，通过设定特定但可能的市场情景（如经济衰退、战争等），评估投资组合在这些情景下的表现。它不依赖于数学模型或数据，而是基于专家判断和经验。

7.计算金融风险管理中，资本充足率主要衡量的是银行或金融机构在极端情况下（）

A.的盈利能力

B.的偿付能力

C.的流动性

D.的风险水平

答案：B

解析：资本充足率是衡量银行或金融机构资本对其风险暴露的比率，主要评估其在极端情况下的偿付能力。高资本充足率意味着机构有足够的资本来吸收潜在损失，保障其稳健运营。

8.在风险管理中，风险价值（VaR）通常以一定的置信水平（如99%）来表示，这意味着在给定时间范围内，投资组合的损失（）

A.超过VaR的可能性为1%

B.低于VaR的可能性为99%

C.等于VaR的可能性为99%

D.不确定

答案：A

解析：VaR以一定的置信水平（如99%）表示，意味着在给定时间范围内，投资组合的损失超过VaR的可能性仅为1%。例如，若VaR为100万美元，置信水平为99%，则表示在特定时间范围内，投资组合损失超过100万美元的可能性为1%。

9.计算金融风险管理中，操作风险主要是指由于内部流程、人员、系统失误或外部事件导致的（）

A.市场风险

B.信用风险

C.损失

D.流动性风险

答案：C

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统失误或外部事件导致的潜在损失。它不包括市场风险、信用风险或流动性风险。操作风险可能源于多种因素，如员工错误、系统故障、欺诈等。

10.在风险管理中，压力测试和敏感性分析的主要区别在于（）

A.评估的风险类型

B.评估的市场情景

C.评估的方法

D.评估的频率

答案：B

解析：压力测试和敏感性分析都是风险管理工具，但它们在评估的市场情景上有所不同。压力测试模拟极端但可能的市场情景，而敏感性分析关注单个风险因素的微小变动。因此，它们在评估的市场情景上存在主要区别。

11.计算金融风险管理中，压力测试的主要目的是评估投资组合在极端市场条件下的（）

A.正常盈利能力

B.潜在损失程度

C.流动性表现

D.资本充足状况

答案：B

解析：压力测试的核心在于评估投资组合在极端但可能的市场情景下的表现，重点在于识别潜在的、非正常情况下的损失。它帮助风险管理者和投资者理解投资组合在极端市场压力下的脆弱性，从而更好地准备和应对可能的重大损失。因此，其主要目的是评估潜在损失程度。

12.在计算金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）的主要局限性在于它不能直接衡量（）

A