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2025年金融风险管理师系统性风险监测指标体系专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险监测指标体系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险监测中，用于衡量金融机构间相互关联性和风险传染可能性的核心指标是？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、金融压力指数

D、机构间同业资产占比

【答案】D

【解析】正确答案是D。机构间同业资产占比直接反映了金融机构之间的业务往来规模和相互依赖程度，是衡量关联性和风险传染的关键指标。A选项资本充足率反映个体机构抵御风险的能力，B选项不良贷款率反映信贷资产质量，C选项金融压力指数是综合指标，但D选项更直接地体现了机构间的关联性。知识点：系统性风险传染渠道。易错点：容易混淆个体风险指标与系统性风险关联性指标。

2、以下哪项指标最能反映金融体系的顺周期性特征？

A、信贷增长率

B、流动性覆盖率

C、拨备覆盖率

D、净稳定资金比率

【答案】A

【解析】正确答案是A。信贷增长率在经济上行期快速扩张、下行期急剧收缩，典型地体现了金融体系的顺周期性。B、C、D选项均为监管要求的审慎指标，主要反映机构稳健性而非顺周期性。知识点：顺周期性监测。易错点：可能误将审慎监管指标等同于顺周期性指标。

3、在监测房地产市场系统性风险时，最应关注的先行指标是？

A、房地产贷款不良率

B、房价收入比

C、土地购置面积增速

D、房地产开发投资完成额

【答案】C

【解析】正确答案是C。土地购置是房地产开发的起点，其增速变化通常领先于市场销售和价格变化，是重要的先行指标。A选项是滞后指标，B、D选项是同步指标。知识点：房地产风险监测指标分类。易错点：容易混淆先行、同步和滞后指标。

4、衡量跨境资本流动突然中断风险的核心指标是？

A、外汇储备/短期外债

B、经常账户余额/GDP

C、资本和金融账户顺差

D、外债总额/GDP

【答案】A

【解析】正确答案是A。该指标直接反映一国应对短期资本外流冲击的能力，是监测突然中断风险的关键。B选项反映对外经济平衡，C选项反映资本流动方向，D选项反映外债总负担，但A选项更具针对性。知识点：跨境资本流动风险监测。易错点：可能忽视短期外债的特殊重要性。

5、在监测影子银行风险时，最具代表性的指标是？

A、委托贷款余额

B、信托资产规模

C、社会融资规模中表外融资占比

D、未贴现银行承兑汇票余额

【答案】C

【解析】正确答案是C。该指标综合反映了整个影子银行体系的相对规模，是监测系统性风险的最佳代表。A、B、D选项都是具体子项，不够全面。知识点：影子银行风险监测。易错点：容易用局部指标代替整体指标。

6、监测金融市场流动性枯竭风险时，最敏感的指标是？

A、银行间市场同业拆借利率

B、回购交易量

C、国债收益率曲线斜率

D、股票市场换手率

【答案】A

【解析】正确答案是A。同业拆借利率对流动性变化最为敏感，能及时反映市场资金状况。B选项反映交易活跃度，C选项反映利率期限结构，D选项反映股票市场流动性，但A选项是核心指标。知识点：流动性风险监测。易错点：可能忽视银行间市场的核心地位。

7、衡量金融机构大而不能倒风险时，最应关注的指标是？

A、资产规模

B、系统重要性评分

C、跨境业务占比

D、市场集中度

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统重要性评分综合考虑了规模、关联性、可替代性等多维度因素，是评估大而不能倒风险的科学方法。A选项仅考虑规模，C、D选项反映特定维度。知识点：系统重要性机构评估。易错点：容易简单地将规模等同于系统重要性。

8、监测政府债务可持续性时，最关键的指标是？

A、赤字率

B、债务率

C、偿债率

D、债务负担率

【答案】D

【解析】正确答案是D。债务负担率（债务余额/GDP）最全面反映政府债务的相对规模和可持续性。A选项反映当年财政状况，B、C选项反映特定方面，但D选项是核心指标。知识点：政府债务风险监测。易错点：可能混淆不同债务指标的含义和适用性。

9、在监测金融科技风险时，最具前瞻性的指标是？

A、第三方支付交易规模

B、网络借贷余额

C、科技企业金融业务渗透率

D、数字货币交易量

【答案】C

【解析】正确答案是C。该指标反映科技企业对传统金融的替代程度，最具前瞻性。A、B、D选项反映具体业务规模，但C选项更能体现系统性影响。知识点：金融科技风险监测。易错点：容易关注具体业务而忽视渗透率等结构性指标。

10、监测全球金融周期时，最应关注的指标是？

A、VIX指数

B、全球信贷增长率

C、主要央行政策利率

D、美元指数

【答案】B

【解析】正确答案是B。全球信贷增长率最能反映全球金融周期的扩张和收缩。A选项反映市场波动，C选项反映货币政策，D选项反映汇率，但B选项是核心指标。知识点：全球金融周期监测。易错点：可能忽视信贷在金融周期中的核心