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2025年金融风险管理师系统性风险与ESG风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与ESG风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、以下哪项最能体现系统性风险的特征？

A、仅影响单一金融机构的信用风险

B、可通过多元化投资完全消除的风险

C、金融体系内风险传染导致的整体性崩溃风险

D、特定行业周期性波动带来的风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的核心特征是风险在金融体系内的传染和放大效应，可能导致整个金融系统的功能失调。A选项描述的是个体风险，B选项错误因为系统性风险无法通过多元化消除，D选项属于行业性风险而非系统性风险。知识点：系统性风险的定义与特征。易错点：混淆系统性风险与个体风险、行业风险的区别。

2、ESG投资中的S（社会）因素主要关注什么？

A、公司治理结构

B、气候变化应对措施

C、员工权益与社区关系

D、财务报表透明度

【答案】C

【解析】正确答案是C。ESG中的社会因素主要关注企业如何处理与员工、供应商、客户及所在社区的关系，包括劳工标准、人权、社区影响等。A选项属于治理因素，B选项属于环境因素，D选项属于治理因素。知识点：ESG三大支柱的具体内涵。易错点：容易将社会因素与治理因素混淆。

3、以下哪项是宏观审慎监管的主要目标？

A、保护单个消费者权益

B、维护金融体系整体稳定

C、提高单个金融机构盈利能力

D、简化金融产品交易流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎监管的核心目标是防范系统性风险，维护金融体系整体稳定，而非关注个体机构或消费者。A选项是微观审慎或消费者保护的目标，C、D选项与监管目标无关。知识点：宏观审慎监管与微观审慎监管的区别。易错点：混淆宏观审慎与微观审慎的目标差异。

4、气候物理风险与转型风险的主要区别在于？

A、物理风险影响更大

B、转型风险是政策驱动的

C、物理风险是短期风险

D、转型风险只影响能源行业

【答案】B

【解析】正确答案是B。转型风险主要源于向低碳经济转型过程中的政策、技术、市场变化，而物理风险是气候变化导致的直接物理影响。A选项错误因为影响程度因情况而异，C选项错误因为物理风险可能是长期的，D选项错误因为转型风险影响多个行业。知识点：气候风险分类。易错点：混淆两类风险的成因和影响范围。

5、以下哪项属于系统性风险的重要监测指标？

A、单一银行不良贷款率

B、股市市盈率

C、金融体系杠杆率

D、公司债券违约率

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融体系杠杆率是衡量系统性风险的关键指标，反映整体债务水平和脆弱性。A、D选项是微观指标，B选项是市场指标但非系统性风险核心监测指标。知识点：系统性风险监测指标体系。易错点：混淆宏观指标与微观指标。

6、ESG整合投资策略的核心是？

A、完全排除不符合ESG标准的公司

B、将ESG因素纳入传统财务分析

C、仅投资于高ESG评级的公司

D、专注于社会影响力项目

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG整合策略的核心是将ESG因素系统性地纳入传统投资分析和决策过程。A选项描述的是排除策略，C选项是最佳投资策略，D选项是影响力投资策略。知识点：ESG投资策略分类。易错点：混淆不同ESG投资策略的特点。

7、以下哪项最可能导致顺周期性效应？

A、逆周期资本缓冲要求

B、公允价值会计准则

C、存款保险制度

D、压力测试要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。公允价值会计准则在市场下跌时可能迫使资产抛售，加剧市场波动，产生顺周期效应。A、D选项是逆周期工具，C选项是稳定机制。知识点：金融体系的顺周期性。易错点：不理解顺周期性的形成机制。

8、ESG评级中治理因素通常不包括？

A、董事会独立性

B、高管薪酬结构

C、碳排放强度

D、股东权利保护

【答案】C

【解析】正确答案是C。碳排放强度属于环境因素，不属于治理因素。A、B、D选项都是典型的治理因素。知识点：ESG评级框架。易错点：混淆ESG三大支柱的具体内容。

9、系统重要性金融机构（SIFI）的额外资本要求主要是为了？

A、提高股东回报率

B、吸收潜在系统性损失

C、降低运营成本

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。对SIFI的额外资本要求旨在确保其有足够资本吸收潜在损失，降低系统性风险。A、C、D选项与监管目标无关。知识点：系统重要性金融机构监管。易错点：不理解SIFI监管的特殊性。

10、ESG风险与传统金融风险的主要区别在于？

A、ESG风险无法量化

B、ESG风险影响更长期

C、传统风险更严重

D、ESG风险只影响新兴市场

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG风险通常具有长期性、累积性特征，影响时间跨度比传统金融风险更长。A选项错误因为ESG风险可以量化，C选项没有可比性，D选项错误因为ESG风险影响全球