2025年金融风险管理师债券凸性与利率波动率关系专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师债券凸性与利率波动率关系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在其他条件相同的情况下，下列哪种债券的凸性最大？

A、10年期零息债券

B、10年期附息债券

C、5年期零息债券

D、5年期附息债券

【答案】A

【解析】正确答案是A。凸性衡量的是债券价格收益率曲线的弯曲程度。在其他条件相同时，期限越长、票面利率越低的债券，其凸性越大。零息债券的现金流集中在到期日，因此其凸性大于同期限的附息债券；而10年期债券的凸性大于5年期债券。知识点：凸性与债券特征的关系。易错点：容易混淆期限和票面

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