平稳随机过程的谱分析.pptVIP

第1页，共33页，星期日，2025年，2月5日第三章平稳随机过程的谱分析重点及其要求：（1）平稳过程的自相关函数与功率谱密度之间、联合平稳过程的互相关函数与互谱密度之间皆互为傅立叶变换，知其一可求其二，并能求出平均功率、互功率。（2）对功率谱密度、互谱密度的定义及性质要熟记，以便灵活运用，解决有关问题。第2页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.1随机过程的谱分析（一）随机过程的功率谱密度随机过程X(t)的样本函数x(t)不满足傅立叶变换绝对可积条件。尽管x(t)的总能量是无限的，但其平均功率却是有限的。过程的样本函数x(t)的截取函数定义为第3页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.1随机过程的谱分析当T为有限值时，截取函数满足绝对可积条件，其傅立叶变换存在，则有显然xT(t)也应满足帕赛瓦定理，即对上式作集平均、时间平均处理后，可得到随机过程的平均功率为第4页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.1随机过程的谱分析由此得到两个重要结论：（1）若过程X(t)是平稳的，则有（2）设则有我们称SX(?)为随机过程X(t)的功率谱密度函数。对平稳过程X(t)，则有第5页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.1随机过程的谱分析（二）功率谱密度与复频率面为了系统分析的方便，有时用复频率来代替实频率变量?，于是，功率谱密度便是复变量S的函数，记为。最简单的情况就是，，此时记；当用-jS代替?时，功率谱密度应记为或。有时也用复频率面上的零、极点图来研究功率谱密度。第6页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.1随机过程的谱分析例3.1设复随机过程其中a和?0皆为实常数，?是均匀分布在区间（0,?/2）上的随机变量。试求X(t)的平均功率。解：因为X(t)的均方值是时间t的函数，故X(t)不是宽平稳的。可以求得X(t)的平均功率第7页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.1随机过程的谱分析例3.2设解：用?=-js代入得求用复频率s=j?表示的SX(s)第8页，共33页，星期日，2025年，2月5日习题3.1设平稳随机过程X(t)的功率密度为求用复频率s=j?表示的SX(s)，并在复频率面上画出SX(s)的零、极点图。第9页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.2平稳随机过程的功率谱密度性质（一）平稳过程X(t)的功率谱密度的性质(1).(2).功率谱密度SX(?)是?的实函数。(3).(4).SX(?)可积(5).(6).在平稳过程中，有一大类过程，其功率谱密度是?的有理函数，即式中S00,MN,此外，分母应该无实数根。第10页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.2平稳随机过程的功率谱密度性质例3.3考虑一个广义平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度为解：现在我们用复频率的方法来求。首先令s=j?,得求过程的均方值利用留数定理，考虑沿着左半平面上的一个半径为无穷大的半圆积分第11页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.2平稳随机过程的功率谱密度性质左半平面有两个极点，在－1和－3处，于是，可以分别计算两个极点的留数为故第12页，共33页，星期日，2025年，2月5日习题3.2已知平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度为求过程的均方值第13页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系（一）关系式经分析，随机过程自相关函数的时间均值与过程功率谱密度之间构成了傅立叶变换对，即若平稳过程满足第14页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系利用的偶函数特性，维纳－辛钦定理还可以表示为：则有第15页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系（二）例解例3.4设平稳过程X(t)的自相关函数为其中a,?0均为常数。求该过程的功率谱密度。解：第16页，共33页，星期日，2025年，2月5日3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系例3.4设平稳过程X(t)的功率谱密度为求该过程的自相关函数和平均功率Q