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2025年金融风险管理师系统性风险与巴塞尔协议III专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与巴塞尔协议III专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III引入的宏观审慎监管工具中，主要用于抑制信贷过度扩张的工具是？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、逆周期资本缓冲（CCyB）

C、系统重要性银行附加资本（SIB）

D、净稳定资金比率（NSFR）

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲（CCyB）是巴塞尔协议III引入的核心宏观审慎工具，要求银行在经济上行期积累资本，在经济下行期释放资本，从而抑制信贷过度扩张。A选项LCR和D选项NSFR是流动性监管工具，C选项SIB是针对系统重要性银行的资本要求，均不直接针对信贷周期调节。知识点：宏观审慎监管工具分类。易错点：容易混淆CCyB与SIB的监管目标。

2、下列哪项不属于巴塞尔协议III对资本充足率的核心要求？

A、普通股一级资本充足率不低于4.5%

B、一级资本充足率不低于6%

C、总资本充足率不低于8%

D、储备资本缓冲要求为2.5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III将总资本充足率要求从8%提高至10.5%（含2.5%储备资本缓冲），而8%是巴塞尔协议II的要求。A、B、D均为协议III明确规定的最低标准。知识点：巴塞尔协议III资本要求演变。易错点：容易忽略储备资本缓冲对总资本充足率的影响。

3、系统重要性金融机构（SIFI）评估中，最关键的指标是？

A、资产规模

B、跨境活跃度

C、关联性

D、可替代性

【答案】C

【解析】正确答案是C。关联性（包括与其他金融机构的关联、对金融市场的关联等）是衡量系统性风险传染效应的核心指标，在FSB的SIFI评估方法论中权重最高。A、B、D也是评估维度，但关联性更能反映风险外溢效应。知识点：SIFI评估指标体系。易错点：容易将资产规模作为唯一判断标准。

4、巴塞尔协议III中，流动性覆盖率（LCR）的监管目标是确保银行拥有足够的优质流动性资产来应对多长时间的短期流动性压力？

A、7天

B、30天

C、90天

D、1年

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR要求银行持有的高质量流动性资产（HQLA）足以覆盖30天的净现金流出，这是巴塞尔协议III设定的短期流动性压力情景。A选项是日内流动性管理要求，C、D属于中长期流动性监管范畴。知识点：流动性监管指标时间维度。易错点：容易混淆LCR与NSFR的时间框架。

5、下列哪项不属于系统性风险的典型特征？

A、传染性

B、顺周期性

C、区域性

D、关联性

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险具有跨市场、跨机构的传染特征，通常表现为全局性而非区域性。A、B、D均为系统性风险的核心特征。知识点：系统性风险特征分析。易错点：容易将区域性风险与系统性风险混淆。

6、巴塞尔协议III对交易对手信用风险（CCR）的资本计量要求中，新增的资本附加项是？

A、违约风险暴露（EAD）

B、有效预期正暴露（EEPE）

C、信用价值调整（CVA）

D、压力风险价值（StressedVaR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III首次要求对交易对手信用风险的CVA风险计提资本，以防范衍生品交易对手违约导致的损失。A、B、D均为原有风险计量要素。知识点：CCR资本计量创新。易错点：容易混淆CVA与传统信用风险计量。

7、系统重要性银行附加资本要求最高可达多少？

A、1%

B、2.5%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据FSB要求，全球系统重要性银行（GSIB）的附加资本要求最高为3.5%，分五档递增。A、B为较低档要求，D选项超出实际标准。知识点：SIB附加资本档次划分。易错点：容易忽略附加资本的递增机制。

8、巴塞尔协议III中，杠杆率（LeverageRatio）的最低监管标准是？

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

【解析】正确答案是B。杠杆率作为风险中性的补充指标，协议III规定最低要求为3%（一级资本/总暴露）。A、C、D均不符合国际标准。知识点：杠杆率监管基准。易错点：容易与资本充足率要求混淆。

9、下列哪项不属于宏观审慎政策的主要目标？

A、防范系统性风险

B、平滑金融周期

C、保护金融消费者

D、维护金融稳定

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融消费者保护属于微观审慎监管范畴，宏观审慎政策聚焦于系统性风险防范（A）、金融周期调节（B）和金融稳定（D）。知识点：宏观审慎与微观审慎边界。易错点：容易将金融稳定与消费者保护混为一谈。

10、巴塞尔协议III实施后，普通股在总资本中的占比要求至少达到？

A、40%

B、50%

C、60%

D、70%

【答案】B

【解析】正确答案是B。协议I