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2025年金融风险管理师预期亏损前沿理论研究专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、预期亏损（ExpectedShortfall,ES）与风险价值（ValueatRisk,VaR）相比，最主要的改进在于？

A、计算更为简便

B、满足次可加性

C、历史数据要求更低

D、更适用于正态分布假设

【答案】B

【解析】正确答案是B。预期亏损（ES）满足次可加性，即投资组合的ES不超过各资产ES之和，这使其成为更一致的风险度量工具。VaR不满足次可加性，可能低估组合风险。A选项错误，ES计算通常比VaR更复杂；C

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