2025年金融风险管理师远期利率作为未来即期利率无偏估计的检验专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师远期利率作为未来即期利率无偏估计的检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、远期利率作为未来即期利率的无偏估计假设主要基于以下哪种理论？

A、流动性偏好理论

B、市场分割理论

C、预期理论

D、优先置产理论

【答案】C

【解析】正确答案是C。预期理论认为远期利率代表了市场对未来即期利率的无偏估计。A选项流动性偏好理论强调长期债券需要流动性溢价；B选项市场分割理论认为不同期限市场独立；D选项优先置产理论是预期理论的修正。知识点：利率期限结构理论。易错点：混淆不同理论的核

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