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2025年金融风险管理师债券凸性与监管报告要求专题试卷及解析

2025年金融风险管理师债券凸性与监管报告要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、债券凸性主要用于衡量什么？

A、债券价格对利率变化的线性敏感度

B、债券价格对利率变化的二阶敏感度

C、债券的信用风险水平

D、债券的流动性风险水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。凸性衡量的是债券价格对利率变化的二阶敏感度，即久期估计误差的修正。A选项描述的是久期；C、D选项分别涉及信用风险和流动性风险，与凸性无关。知识点：债券凸性定义。易错点：容易将凸性与久期混淆。

2、根据巴塞尔协议III，银行需要披露的监管报告中不