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人工智能驱动多因子模型优化研究

一、引言

多因子模型作为量化分析领域的核心工具，自提出以来广泛应用于金融资产定价、风险预测、企业价值评估等场景。其核心逻辑是通过挖掘多个特征因子（如财务指标、市场情绪、宏观经济变量等）与目标变量（如资产收益率、违约概率）之间的关联关系，构建可解释、可验证的预测框架。然而，随着数据维度的爆炸式增长与经济系统复杂性的提升，传统多因子模型在因子挖掘深度、非线性关系捕捉、动态适应性等方面逐渐显现出局限性。

人工智能技术的快速发展为多因子模型优化提供了新的突破口。机器学习、深度学习、强化学习等技术通过更高效的数据处理能力、更精准的模式识别方法以及更灵活的动态调整机制，正在