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2025年商业银行风险管理岗位能力测评答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.巴塞尔协议Ⅲ将普通股一级资本充足率最低要求提高至

A.3.5%?B.4.5%?C.5.5%?D.6.0%

答案：B

解析：巴塞尔协议Ⅲ要求普通股一级资本充足率不得低于4.5%，并附加2.5%的资本留存缓冲，合计7%。

2.在内部评级法初级法下，违约损失率（LGD）的监管给定值对优先无担保债权为

A.25%?B.35%?C.45%?D.55%

答案：C

解析：初级法下，监管给定的LGD对优先无担保债权为45%，次级债权为75%。

3.商业银行采用蒙特卡洛模拟计算信用风险价值（CVaR）时，最关键的技术环节是

A.随机数生成?B.相关系数矩阵估计?C.违约概率校准?D.损失分布拟合

答案：B

解析：蒙特卡洛模拟对资产相关性极度敏感，相关系数矩阵估计误差会呈指数级放大尾部风险。

4.操作风险AMA框架下，内部损失数据收集的最短观察期为

A.3年?B.5年?C.7年?D.10年

答案：B

解析：AMA要求至少5年内部损失数据，若数据不足可采用情景分析补充。

5.银行账簿利率风险计量中，对无确定到期日存款（NMD）的现金流假设应优先采用

A.监管标准权重?B.历史平均留存率?C.行为模型?D.久期缺口法

答案：C

解析：NMD现金流高度依赖客户行为，需建立多维度行为模型，避免简单久期映射。

6.在流动性覆盖率（LCR）指标中，零售小企业存款的流失率假设为

A.5%?B.10%?C.15%?D.25%

答案：B

解析：监管设定零售小企业存款流失率为10%，稳定零售存款为5%。

7.商业银行使用单因子高斯Copula模型计算组合违约相关性时，因子载荷系数与以下哪项呈反向变动

A.资产波动率?B.违约阈值?C.相关系数?D.回收率

答案：C

解析：因子载荷越大，系统性风险解释比例越高，个体特异性风险越小，相关系数降低。

8.预期损失（EL）与不良贷款拨备的关系，下列说法正确的是

A.EL是拨备的会计上限?B.EL是拨备的经济内涵?C.EL与拨备无关?D.EL是拨备的税务下限

答案：B

解析：IFRS9要求“预期信用损失模型”，EL直接决定减值准备，体现经济实质。

9.商业银行压力测试中，反向压力测试的核心价值在于

A.降低计算量?B.识别极端但合理情景?C.校准监管参数?D.优化资本结构

答案：B

解析：反向压力测试从“失败点”倒推触发条件，帮助发现隐藏脆弱环节。

10.在衍生品对手信用风险（CVA）计量中，错向风险（Wrong-WayRisk）表现为

A.敞口与违约概率正相关?B.敞口与违约概率负相关?C.敞口与回收率正相关?D.敞口与回收率负相关

答案：A

解析：错向风险指交易对手违约概率与其对银行敞口同向恶化，放大损失。

11.银行采用内部模型法（IMA）计量市场风险，回溯测试例外次数达到10次时，监管乘数因子为

A.3?B.3.5?C.4?D.4.5

答案：B

解析：根据巴塞尔框架，例外10次对应乘数3.5，直接抬高资本要求。

12.商业银行绿色信贷风险权重调整的主要依据是

A.碳排放强度?B.ESG评级?C.环境压力测试?D.绿色资产分类目录

答案：D

解析：人民银行《绿色债券支持项目目录》为风险权重优惠提供技术标准。

13.在商业银行全面风险管理“三道防线”体系中，第二道防线的牵头部门通常是

A.风险管理部?B.合规部?C.审计部?D.财务部

答案：A

解析：风险管理部负责制定政策、监控限额、汇总报告，是第二道防线核心。

14.银行账簿利率风险经济价值敏感度指标（ΔEVE）的计量基准shock为

A.100bp?B.200bp?C.300bp?D.400bp

答案：B

解析：国内监管要求对全部币种并行上行/下行200bp冲击，计算经济价值变动。

15.商业银行并表风险管理中，对非并表但具重大影响的被投资机构应纳入

A.风险并表?B.会计并表?C.资本并表?D.流动性并表

答案：A

解析：风险并表关注实质风险暴露，即使未会计并表，仍需穿透计量。

16.在商业银行数据治理中，风险数据加总能力（RDARR）的最低容忍度为

A.1天?B.3天?C.5天?D.7天

答案：A

解析：巴塞尔原则要求关键风险数据T+1内完成加总，确保应急决策。