2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1109）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是：

A.VaR是一定置信水平下未来特定时期内的最大损失

B.VaR可以完全捕捉尾部风险

C.99%置信水平的VaR表示有1%的概率损失超过该值

D.VaR计算仅依赖历史数据法

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）的定义是“在一定置信水平下，未来特定时期内的最大可能损失”，因此A正确。B错误，VaR无法完全捕捉尾部风险（如极端损失的具体规模），预期损失（ES）才是补充工具；C错误，99%置信水平的VaR表示有1%的概率损失不低于该值；D错误，VaR计算方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法，并非仅依赖历史数据。

信用风险度量中，“预期损失（EL）”的计算公式是：

A.EL=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）

B.EL=PD×LGD×违约风险暴露（EAD）

C.EL=（1-PD）×LGD×EAD

D.EL=PD×（1-LGD）×EAD

答案：B

解析：预期损失是信用风险的核心度量指标，计算公式为EL=PD（违约概率）×LGD（违约损失率）×EAD（违约风险暴露），因此B正确。A缺少EAD维度；C和D的公式逻辑错误，LGD表示违约后损失的比例，需与PD和EAD共同作用。

操作风险的“四大损失事件类型”不包括：

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.客户、产品及业务活动事件

D.声誉风险损失

答案：D

解析：根据巴塞尔协议，操作风险的四大损失事件类型包括内部欺诈、外部欺诈、就业政策与工作场所安全、客户产品及业务活动、实体资产损坏、业务中断与系统失败、执行交割及流程管理。声誉风险属于独立风险类型，不属于操作风险，因此D正确。

流动性风险的核心指标“流动性覆盖率（LCR）”的计算要求是：

A.优质流动性资产/未来30天资金净流出≥100%

B.优质流动性资产/未来60天资金净流出≥100%

C.净稳定资金比例（NSFR）/未来30天资金净流出≥100%

D.贷款总额/存款总额≤100%

答案：A

解析：LCR的定义是“优质流动性资产储备与未来30天资金净流出量的比率”，监管要求不低于100%，因此A正确。B的时间维度错误（应为30天）；C混淆了LCR与NSFR（净稳定资金比例）；D是存贷比指标，非LCR。

压力测试的核心目的是：

A.替代日常风险管理

B.评估极端情景下的风险承受能力

C.仅用于市场风险分析

D.验证VaR模型的准确性

答案：B

解析：压力测试的核心目的是通过模拟极端情景（如2008年金融危机），评估机构在不利条件下的风险承受能力，为资本规划和应急计划提供依据，因此B正确。A错误，压力测试是补充而非替代；C错误，压力测试适用于市场、信用、流动性等多类型风险；D错误，验证VaR是模型验证的任务。

企业全面风险管理（ERM）的核心要素不包括：

A.风险治理架构

B.单一风险的独立管理

C.风险偏好体系

D.风险信息报告

答案：B

解析：ERM强调风险的整合管理而非单一风险独立管理，核心要素包括风险治理、风险偏好、风险评估、风险应对、信息沟通等，因此B正确。其他选项均为ERM的关键组成部分。

风险文化的关键特征是：

A.仅由风险管理部门推动

B.高层参与度低

C.风险意识融入日常决策

D.忽视风险与收益的平衡

答案：C

解析：风险文化的核心是“全员参与、风险意识融入业务流程”，因此C正确。A错误，需高层推动；B错误，高层参与是关键；D错误，风险文化强调风险与收益的平衡。

巴塞尔协议III中，“资本留存缓冲”的要求是：

A.普通股一级资本（CET1）的2.5%

B.总资本的2.5%

C.一级资本的5%

D.风险加权资产的5%

答案：A

解析：巴塞尔III要求银行额外持有2.5%的普通股一级资本作为资本留存缓冲，以应对经济下行期的损失，因此A正确。其他选项均不符合监管规定。

模型风险的主要来源是：

A.模型开发人员的学历水平

B.模型假设与现实的偏离

C.模型输出的可视化效果

D.模型文档的完整性

答案：B

解析：模型风险的核心来源是“模型假设不合理、数据质量差、参数估计偏差或验证不足”，因此B正确。A、C、D是模型管理的辅助因素，非主要风险来源。

风险偏好（RiskAppetite）的本质是：

A.对风险的绝对规避

B.机构愿意承担的风险类型和水平

C.仅适用于市场风险

D.静态不变的指标

答案：B

解析：风险偏好是机构在实现战略目标过程中愿意承担的风险类型和最大可接受水平，因此B正确。A错误，风险偏好不追求绝对规避；C错误，适用于所有风险类型；D错误，需定期更新。

二、多项选择题（共10题，每题2分