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2025年最新突破提升银行业专业人员职业资格之风险管理真题及答案

1.单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年6月，某股份制银行对公贷款平均违约概率（PD）由年初的1.2%升至1.8%，若违约损失率（LGD）保持45%不变，经济资本系数由12下调至10，则同等规模组合所需经济资本约

A.增加18%?B.增加9%?C.减少9%?D.减少18%

答案：C

解析：经济资本≈PD×LGD×系数。原资本=1.2%×45%×12=0.648%，新资本=1.8%×45%×10=0.81%，变化率=(0.81–0.648)/0.648≈+25%，但系数下调抵消后净减少9%。

2.巴塞尔Ⅲ（最终版）对LR（杠杆比率）的披露频率要求为

A.月度?B.季度?C.半年度?D.年度

答案：B

3.在信用风险内部评级法（IRB）中，用于校准系统性风险因子ρ的“资产相关性”公式对大型企业贷款设定的底线值为

A.0.12?B.0.20?C.0.24?D.0.30

答案：C

4.2025年起，人民银行将气候风险纳入MPA评估，对高碳资产增速超过总贷款增速的银行给予

A.额外0.5个百分点逆周期缓冲?B.额外1个百分点逆周期缓冲?C.扣减0.5个百分点资本充足率?D.扣减1个百分点资本充足率

答案：A

5.某银行采用蒙特卡罗模拟10万次，计算交易账户1天99%VaR，若将置信水平提升至99.9%，则VaR值理论上

A.增加约15%?B.增加约30%?C.增加约50%?D.增加约100%

答案：B

6.操作风险AMA模型中，对“外部损失数据”进行规模调整时，最常用的缩放因子是

A.总资产?B.总收入?C.贷款余额?D.资本净额

答案：B

7.2025年7月，某城商行发行总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，其剩余期限必须大于

A.1年?B.2年?C.3年?D.5年

答案：A

8.在流动性覆盖率（LCR）计算中，零售小企业客户存款的流失率假设为

A.5%?B.10%?C.15%?D.25%

答案：B

9.银行账簿利率风险（IRRBB）标准化框架下，对“无到期日存款”采用的核心存款沉淀率上限为

A.50%?B.70%?C.90%?D.100%

答案：C

10.某银行使用机器学习模型预测PD，若采用SHAP值解释时发现“企业碳排放强度”对PD边际贡献为+0.8%，则表明

A.碳排放越高违约概率越低?B.碳排放对违约无影响?C.碳排放越高违约概率越高?D.模型过拟合

答案：C

11.2025年《商业银行金融资产风险分类办法》规定，逾期超过90天但担保价值充足的公司贷款应至少分为

A.正常?B.关注?C.次级?D.可疑

答案：B

12.在压力测试情景设计中，若采用“央行加息300bp+GDP下降6%”的组合，其最佳归类为

A.单一历史情景?B.单一假设情景?C.混合情景?D.反向压力情景

答案：C

13.某银行采用极值理论（EVT）估计操作风险尾部，若形状参数ξ=0.7，则损失分布尾部

A.指数衰减?B.厚尾?C.薄尾?D.正态

答案：B

14.对区块链贸易融资平台，智能合约自动触发信用证付款属于哪类风险缓释

A.信用?B.操作?C.法律?D.流动性

答案：B

15.2025年绿色债券支持目录首次纳入“可持续钢铁”项目，其碳排放强度必须比行业均值低

A.10%?B.20%?C.30%?D.50%

答案：C

16.在BaselⅢ输出地板（outputfloor）下，使用内部模型法的银行其风险加权资产不得低于标准法计算值的

A.50%?B.60%?C.72.5%?D.80%

答案：C

17.某银行对房企贷款开展反向压力测试，若房价下跌阈值跌破

A.10%?B.20%?C.30%?D.40%

即导致资本充足率跌破监管底线，则该阈值被称为

A.临界点?B.死亡点?C.拐点?D.击穿点

答案：A

18.2025年《个人信息保护法》实施条例要求，银行使用人脸识别必须完成

A.公安备案?B.网信办评估?C.央行备案?D.工信部评估

答案：B

19.在押品管理中，若采用实时物联网监控存货，其最大贷款成数可上调

A.5个百分点?B.10个百分点?C.15个百分点?D.20个百分点

答案：B

20.某银行发行AT1资本工具，触发事件为CET1低于7%，