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2025年风险管理顾问国家职业资格考试及答案解析

1.（单选）某集团采用“三道防线”模型，下列职责最不可能由第二道防线承担的是

A.制定风险偏好声明B.监控关键风险指标阈值

C.审批重大风险缓释方案D.设计并运行风险报告系统

答案：C

解析：第二道防线（风险管理职能部门）负责监控、报告与建议，重大风险缓释方案的审批权属第一道防线（业务条线）或董事会下设的风险委员会，故选C。

2.（单选）在COSO-ERM（2017）框架中，将“战略与绩效”嵌入核心，其首要目的在于

A.降低合规成本B.提升组织韧性

C.实现价值创造D.满足投资人短期回报

答案：C

解析：新版框架强调风险管理服务于战略制定与绩效提升，最终落脚点是价值创造而非单纯防御。

3.（单选）某银行使用极值理论（EVT）计算操作风险VaR，阈值设定过高最可能导致

A.尾部指数ξ被低估B.回测例外频率上升

C.资本计提不足D.模型拒绝率下降

答案：C

解析：阈值过高使进入尾部的样本过少，导致尾部拟合失真，资本计提偏低。

4.（单选）根据ISO31000:2018，风险评估不包括

A.风险识别B.风险分析C.风险评价D.风险沟通

答案：D

解析：风险沟通属于风险管理“沟通与咨询”要素，而非评估子过程。

5.（单选）在压力测试情景设计中，若采用“历史极端事件放大法”，其最大缺陷是

A.忽略机构自身变化B.计算复杂度过高

C.难以向监管解释D.需要大量蒙特卡洛模拟

答案：A

解析：历史放大法默认机构当前业务结构、规模与历史事件期一致，易忽略内生变化。

6.（单选）某保险公司使用机器学习梯度提升树（GBDT）预测车险欺诈，下列措施最能降低过拟合风险

A.增加树深度B.提高学习率

C.采用dropoutD.限制叶子节点最小样本数

答案：D

解析：限制叶子节点样本数可直接抑制模型对训练集噪声的过度捕捉。

7.（单选）在流动性风险监管指标LCR中，零售存款的流失系数通常

A.高于企业存款B.低于企业存款

C.等于企业存款D.与期限无关

答案：B

解析：监管认为零售存款稳定性更高，流失系数更低。

8.（单选）某基金使用风险平价（RiskParity）策略，若某类资产波动率突然上升，再平衡后其权重将

A.上升B.下降C.不变D.先升后降

答案：B

解析：策略目标是使各类资产对组合风险贡献相等，波动率上升意味着需降低权重。

9.（单选）在BaselIII输出底线（OutputFloor）下，使用内部评级法（IRB）的银行，其风险加权资产不得低于

A.标准法结果的50%B.标准法结果的72.5%

C.标准法结果的100%D.标准法结果的125%

答案：B

解析：BaselIII最终方案设定底线为72.5%，2028年全面生效。

10.（单选）某企业发行可转债，若股价持续低于转股价，其对发行人最可能产生

A.市场风险和信用风险同步下降B.信用风险上升、市场风险下降

C.信用风险下降、市场风险上升D.两类风险均上升

答案：B

解析：股价低迷降低转股概率，债券更像普通债，信用风险上升；同时股价波动对发行人市值影响减弱，市场风险下降。

11.（单选）在气候风险情景分析中，采用NGFS“延迟转型”情景，对商业银行贷款组合冲击最大的是

A.住房按揭B.可再生能源项目

C.煤电企业D.科技初创公司

答案：C

解析：延迟转型意味着政策在后期突然收紧，高碳资产面临剧烈重定价。

12.（单选）某券商采用CVA（信用估值调整）计量交易对手风险，若其将净额结算协议改为总收益互换，CVA将

A.增加B.减少C.不变D.不确定

答案：A

解析：总收益互换增加正暴露波动，预期正暴露（EPE）上升，CVA增加。

13.（单选）在全面风险管理信息系统（ERMIS）建设中，最先应完成的是

A.数据治理规划B.模型验证

C.用户培训D.灾备演练

答案：A

解析：数据是系统根基，治理先行。

14.（单选）某制造企业使用FMEA方法，计算风险优先数（RPN）时，若严重度（S）=8，发生度（O）=4，探测度（D）=3，则RPN为

A.48B.96C.15D.