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2025年风险管理师项目风险评估测试试题及答案解析

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.2025年某新能源车企计划在欧洲部署固态电池生产线，下列哪项最符合“新兴技术风险”定义？

A.汇率波动导致设备采购成本上升

B.欧盟突然提高固态电池安全认证标准

C.当地工会要求提高时薪

D.海运滞期使设备晚到30天

答案：B

解析：新兴技术风险指因技术路线、标准或性能指标尚未固化而带来的不确定性。B项中“突然提高安全认证标准”直接针对技术本身，符合定义；其余为市场、劳动力、物流风险。

2.在COSO-ERM2017框架中，“风险容量”与“风险容限”的核心差异在于：

A.前者用概率度量，后者用损失金额度量

B.前者是组织愿意承受的最大风险总量，后者是单项风险可接受偏差

C.前者仅适用于战略层，后者适用于执行层

D.前者由董事会设定，后者由审计委员会设定

答案：B

解析：风险容量（RiskAppetite）是组织在实现目标过程中愿意接受的风险总量；风险容限（RiskTolerance）是围绕某一具体目标可接受的偏离程度，通常用KPI上下限表示。

3.使用蒙特卡洛模拟评估某光伏电站25年现金流时，若组件衰减率设为三角分布（最小0.4%，最可能0.55%，最大0.8%），则其均值最接近：

A.0.55%

B.0.58%

C.0.60%

D.0.62%

答案：B

解析：三角分布均值=(最小+最可能+最大)/3=(0.4+0.55+0.8)/3=0.583%。

4.2025年6月，某跨国银行将美元LIBOR基准替换为SOFR，在基差风险对冲中，下列工具对“付款SOFR-收款USDLIBOR”暴露效果最差的是：

A.基差互换

B.交叉货币互换

C.利率上限

D.期货价差组合

答案：C

解析：利率上限（Cap）仅对单边利率上行风险提供保护，无法对冲两种不同基准之间的浮动息差（基差）风险。

5.在供应链韧性评估中，若节点关键度（NodeCriticality）0.8且供应商集中度（HHI）2500，应优先采取：

A.多元化采购

B.长期合同锁价

C.库存冗余

D.供应链金融

答案：A

解析：高节点关键度+高集中度=单点失效概率高，首要降低依赖度，多元化采购最直接。

6.某AI制药公司使用生成式模型发现新药，下列哪项最符合“模型风险”中的“数据泄露”子类？

A.训练集与测试集出现重叠分子

B.模型输出结构类似已专利化合物

C.服务器GPU过热导致训练中断

D.监管质疑黑箱可解释性

答案：A

解析：数据泄露指本应隔离的数据进入训练过程，导致性能虚高，A项典型；B属知识产权风险；C为运营风险；D为合规风险。

7.2025年1月起，欧盟碳边境调节机制（CBAM）扩展至氢能，出口欧盟的绿氢需提交实际碳排数据，若某中国生产商使用煤制氢叠加CCS，其碳强度为6.2tCO?/tH?，而欧盟默认值为4.5，则该生产商面临：

A.关税成本=（6.2-4.5）×EUETS均价

B.需购买CBAM证书但可豁免关税

C.直接禁止进口

D.仅需披露无额外成本

答案：A

解析：CBAM要求对差额部分购买证书，价格锚定EUETS，计算公式为差额×证书价格。

8.在风险登记册中，若某风险“影响程度”评分由4下调至2，而“发生概率”保持3不变，且风险评分=影响×概率，则该风险在HeatMap中的颜色变化最可能是：

A.红→橙

B.橙→绿

C.红→绿

D.橙→黄

答案：B

解析：原评分12（红区），新评分6（绿区），跨两级。

9.某SPAC并购目标公司时，设立递延对价（Earn-out）以对冲未来业绩不确定性，若触发条件为2026-2027年EBITDA均值≥1亿美元，则该条款属于：

A.风险转移

B.风险规避

C.风险缓释

D.风险接受

答案：A

解析：将部分估值风险转移给卖方，若业绩不达标则减少支付。

10.2025年7月，某亚洲基金使用tokenizedT-bill作为抵押品参与DeFi借贷，其智能合约遭闪电贷攻击，损失2500万美元，该事件在操作风险分类中属于：

A.外部欺诈

B.系统缺陷

C.执行交割

D.客户产品

答案：A

解析：闪电贷攻击利用合约漏洞，属外部恶意行为，归为外部欺诈。

11.在气候情景分析中，若采用NGFS“延迟转型”情景，下列哪项对重资产企业估值影响最大？

A.碳价陡升导致折现率上调

B.海