统计学20191741--- 优化问题的对偶理论.pdfVIP

Q

题目：优化问题的对偶理论

摘要

最优化问题指的是从多个选择方案中选择最佳方案的问题，在金融、通信、农业、

国防等诸多方面都有广泛的应用，在资源利用和配置、结构优化、调度管理、物流供应

等方面也能带来很大的经济和社会效益。优化问题的对偶问题是凸优化问题，有很多很

好的性质，使用对偶问题这一工具来求解原问题是一种重的方法。当原问题比较难解

的时候，其对偶问题很容易求解，通过求解对偶问题或者同时求解原问题与对偶问题，

我们可以简化原始问题的求解，从而设计更有效的算法，并利用这种方法简化解决生活

中的问题。其中优化问题的对偶理论在多个领域均具有应用前景，因此研究这一课题仍

具有非常重的意义。本文主是针对优化问题中的几类对偶问题的研究，首先研究了

一般约束优化问题的的对偶问题和对偶理论，然后分别研究了LP（线性规划），SDP（半

定规划）,SOCP（二阶锥规划）问题的对偶问题和理论，以基追踪问题为例介绍了原问

题与对偶问题算法，并研究了对偶在机器学习中的应用。

关键词:优化问题；原问题；对偶问题；对偶理论

I

Abstract

Optimizationproblemreferstotheproblemofselectingthebestsolutionfrommultiple

options,whichiswidelyusedinfinance,communication,agriculture,nationaldefense,and

manyotherfields.Ithasgreateconomicandsocialbenefitsinresourceutilizationand

allocation,structuraloptimization,schedulingmanagement,logisticssupply,andotheraspects.

Dualproblemsareconexoptimizationproblemswithmanygoodproperties,andusingdual

problemsasatooltosoletheoriginalproblemisanimportantmethod.Whentheoriginal

problemisdifficulttosole,itsdualproblemiseasytosole.Bysolingthedualproblemor

solingboththeoriginalanddualproblemssimultaneously,wecansimplifythesolutionof

theoriginalproblem,designmoreeffectiealgorithms,andusethismethodtosimplifyand

soleproblemsindailylife.Thedualtheoryofoptimizationproblemshasapplication

prospectsinmultiplefields,sostudyingthistopicisstillofgreatsignificance.Inthispaper,

westudyseeralkindsofdualproblemsinoptimizationproblems.First,westudythedual

problemanddualtheoryofgeneralconstrainedoptimizationproblems,thenwestudythedual

problemandtheoryofLP(linearprogramming),SDP(semidefin