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风险能力测评试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.某公司拟上线一款新型智能穿戴设备，市场调研显示，目标用户对健康监测功能敏感度极高，但对数据泄露风险容忍度极低。下列哪项措施最能降低用户感知的隐私风险？

A.增加设备续航时间

B.将数据默认上传至境外云服务器

C.提供本地加密存储并允许用户一键删除

D.赠送一年延保服务

答案：C

解析：用户感知风险的核心在于对数据可控性的担忧。本地加密与一键删除直接降低隐私泄露概率，且符合“最小可用”原则，可显著降低感知风险。

2.项目经理在启动会上提出“风险预算”概念，要求各部门按年度预算的5%计提风险准备金。财务总监质疑该比例缺乏依据，项目经理最合理的回应是：

A.“行业惯例如此，无需解释”

B.“5%是董事会直接下达的硬指标”

C.“我们采用蒙特卡洛模拟十万次，95%置信区间下损失尾部均值为4.8%，取整后5%”

D.“先按5%执行，后续再动态调整”

答案：C

解析：量化依据是说服财务的关键。蒙特卡洛模拟可提供统计学支撑，体现科学决策，而非拍脑袋。

3.某跨境电商平台在“黑五”大促前发现，主力仓库所在城市出现新一轮疫情，政府可能封控。下列哪项指标最适合作为触发应急物流方案的“风险信号”？

A.微博热搜排名

B.当地政府新闻发布会次数

C.仓库员工健康码异常率

D.竞争对手股价波动

答案：C

解析：员工健康码异常率直接反映仓库停摆概率，属于领先指标，且数据获取成本低、更新快。

4.银行信用卡中心拟引入人脸识别核身，技术部门评估发现，误识率（FAR）0.01%对应的拒识率（FRR）高达3%。若该行客户约2000万，则每日因拒识导致的额外人工审核呼叫量约为：

A.60通

B.600通

C.6000通

D.60000通

答案：C

解析：2000万×3%＝60万被拒；假设每日10%客户尝试交易，则6万×10%＝6000通。

5.某基金公司采用“风险平价”模型配置股票、债券、商品三类资产。若股票波动率突然上升一倍，模型自动再平衡后，股票权重最可能：

A.上升

B.不变

C.下降

D.先升后降

答案：C

解析：风险平价以“风险贡献”等权为目标，波动率升高意味着同等市值下风险贡献变大，系统会减持股票使其风险贡献回归目标。

6.保险公司推出“航班延误险”，发现理赔率居高不下。精算师拟引入“动态免赔额”机制，即延误时间越长免赔额越高，该设计主要解决哪类风险？

A.道德风险

B.逆向选择

C.系统性风险

D.操作风险

答案：A

解析：动态免赔额降低客户“为赔而拖延登机”的激励，抑制事后投机行为，属道德风险范畴。

7.某初创企业采用OKR管理，季度O为“把用户投诉率降到0.1%”，KR包含“上线智能客服”。季度末投诉率仅降至0.8%，复盘时发现智能客服把大量复杂问题误判为“已解决”，导致用户二次投诉。该结果主要暴露：

A.模型风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险

答案：A

解析：算法误判属于模型风险，直接表现为指标未达成。

8.国企A与民企B组建SPV投资海外电站，东道国突然宣布外汇管制，利润汇出需额外缴纳20%“特别税”。该事件在风险分类上属于：

A.转移风险

B.主权风险

C.汇率风险

D.信用风险

答案：B

解析：主权风险指政府或监管机构行为导致损失，外汇管制属典型主权风险事件。

9.某医药公司研发抗癌药，Ⅲ期临床出现1例不明原因死亡，监管要求补充试验，上市时间推迟一年。若公司此前已签订对赌协议“未在2025年底前上市则回购投资人股份”，该条款触发条件属于：

A.市场风险

B.事件风险

C.利率风险

D.波动率风险

答案：B

解析：事件风险指突发小概率但影响巨大的事件，临床死亡属此类。

10.商业银行使用VaR模型计量交易账户市场风险，若回测显示连续10个交易日中有6天损失超过VaR，则监管最可能要求：

A.提高资本附加

B.降低VaR置信水平

C.更换模型负责人

D.扩大样本窗口

答案：A

解析：根据巴塞尔规则，回测异常次数过多触发“红色区域”，需乘以3倍附加因子，即提高资本要求。

11.某新能源汽车厂将电池回收业务外包给第三方，合同约定“因环保违规导致的行政罚款由外包方承担”。该条款主要转移：

A.战略风险

B.合规风险

C.技术风险

D.利率风险

答案：B

解析：环保罚款属合规风险，通过合约实现风险转移。