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金融风险管理压力测试实操指南2025年标准规范试卷及答案.docx

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    金融风险管理压力测试实操指南2025年标准规范及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.2025年巴塞尔委员会对银行压力测试的最低资本缓冲要求中，核心一级资本充足率不得低于

    A.4.5%??B.7.0%??C.8.0%??D.10.5%

    答案：B

    2.在宏观情景设计中，若需模拟“滞胀+收益率曲线倒挂”组合冲击，下列哪项参数应优先下调

    A.名义GDP增速??B.失业率??C.短期政策利率??D.房价指数

    答案：A

    3.使用蒙特卡洛法对信用组合进行10万笔违约路径模拟时，为降低方差最有效的方法是

    A.增加随机种子??B.引入重要性抽样??C.

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