2025年金融风险管理师集中度风险超限额处理流程专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师集中度风险超限额处理流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险超限额处理流程专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师集中度风险超限额处理流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当金融机构发现集中度风险超过限额时，首先应采取的措施是什么？

A、立即出售相关资产

B、启动应急处理预案

C、进行风险成因分析

D、向监管机构报告

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中度风险超限额处理的第一步是进行风险成因分析，只

有找出超限额的根本原因，才能制定有效的解决方案。A选项过于激进，可能造成市场

冲击；B选项是在分析后根据情况启动；D选项是在内部处理无果或达到一定严重程度

时才需要。知识点：集中度风险处理流程的初始步骤。易错点：容易忽略分析环节直接

采取处置措施。

2、以下哪项不属于集中度风险超限额的常见成因？

A、市场环境突变

B、内部风控模型失效

C、客户信用评级下调

D、季节性业务波动

【答案】D

【解析】正确答案是D。季节性业务波动是正常经营现象，不属于风险超限额的成

因。A、B、C都是可能导致集中度风险超限额的合理原因。知识点：集中度风险成因

识别。易错点：容易将正常业务波动误判为风险事件。

3、在集中度风险处理中，“风险缓释”主要指什么？

A、完全消除风险

B、降低风险敞口

C、转移风险给第三方

D、接受风险并准备损失准备金

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险缓释是指通过各种手段降低风险敞口，但不是完全消

除。A选项过于理想化；C选项是风险转移；D选项是风险承受。知识点：风险管理策

略分类。易错点：容易混淆缓释与消除的概念。

4、以下哪项指标最适合衡量行业集中度风险？

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A、不良贷款率

B、资本充足率

C、赫芬达尔指数

D、流动性覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。赫芬达尔指数是衡量市场集中度的专业指标，特别适合评

估行业集中度风险。A、B、D都是其他类型的风险指标。知识点：集中度风险衡量指

标。易错点：容易混淆不同风险类型的衡量指标。

5、当集中度风险超限额涉及跨境业务时，应特别注意什么？

A、汇率波动

B、法律合规差异

C、时区差异

D、语言障碍

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨境业务的法律合规差异是风险处理中的关键因素，可能

影响处置方案的可行性。A、C、D虽然也是考虑因素，但不是核心问题。知识点：跨

境集中度风险特殊性。易错点：容易忽略法律合规的重要性。

6、在集中度风险处置中，“压力测试”的主要目的是什么？

A、预测未来风险

B、评估极端情况下的承受能力

C、验证风控模型

D、满足监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心目的是评估在极端不利情况下的风险承受

能力。A选项不是其主要目的；C是模型验证的作用；D是附加价值。知识点：压力测

试的应用场景。易错点：容易混淆压力测试与预测的功能。

7、以下哪项不属于集中度风险超限额的处置方式？

A、资产证券化

B、风险对冲

C、提高风险限额

D、增加资本金

【答案】C

【解析】正确答案是C。提高风险限额不是处置方式，而是改变风险容忍度。A、B、

D都是有效的处置手段。知识点：集中度风险处置方法。易错点：容易将风险容忍度调

整误认为是处置措施。

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8、在处理集中度风险时，“风险分散”最有效的途径是？

A、增加单一客户授信

B、拓展新的业务领域

C、减少资产总量

D、提高资产质量

【答案】