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《金融统计学》期末考试练习题()

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.金融统计学的核心是研究金融现象的数量特征和数量关系，以下哪项不是金融统计学的研究内容？()

A.金融市场的波动性

B.金融机构的财务状况

C.金融产品的收益率分布

D.金融政策的制定过程

2.在金融统计中，以下哪项不是常用的统计指标？()

A.均值

B.标准差

C.系数

D.系数方差

3.金融时间序列分析中，自回归模型（AR模型）的阶数k通常是通过哪种方法确定的？()

A.信息准则法

B.跟踪指标法

C.模型选择法

D.检验统计量法

4.金融数据中，以下哪种情况可能导致数据出现异常值？()

A.数据采集错误

B.数据录入错误

C.数据处理错误

D.以上都是

5.金融指数的编制中，以下哪项不是指数编制的步骤？()

A.确定指数目的和性质

B.选择样本股票

C.计算股票市值

D.计算指数值

6.金融时间序列分析中，以下哪项不是影响时间序列平稳性的因素？()

A.季节性因素

B.随机性因素

C.趋势性因素

D.自相关性因素

7.金融统计中，以下哪项不是描述金融资产风险的指标？()

A.收益率

B.风险值

C.均值

D.价值系数

8.金融统计中，以下哪项不是描述金融市场波动性的指标？()

A.股价指数

B.波动率

C.均值

D.标准差

9.金融时间序列分析中，以下哪项不是时间序列的常见模型？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

10.金融统计中，以下哪项不是描述金融市场流动性的指标？()

A.持仓量

B.成交量

C.交易频率

D.价格弹性

二、多选题(共5题)

11.金融时间序列分析中，以下哪些因素可能导致时间序列出现非平稳性？()

A.季节性因素

B.趋势性因素

C.自相关性因素

D.随机性因素

12.在金融统计中，以下哪些方法可以用来处理金融数据中的异常值？()

A.删除法

B.替换法

C.限值法

D.平滑法

13.金融指数编制中，以下哪些是编制指数时需要考虑的因素？()

A.指数目的和性质

B.样本股票的选择

C.指数权重的确定

D.指数基期的选择

14.金融时间序列分析中，以下哪些模型可以用来描述金融市场的波动性？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.GARCH模型

15.金融统计中，以下哪些指标可以用来衡量金融市场的流动性？()

A.成交量

B.持仓量

C.交易频率

D.价格波动率

三、填空题(共5题)

16.金融时间序列的平稳性是指时间序列的统计性质不随时间而变化，其中最为重要的统计性质是均值和方差。

17.在金融指数的编制过程中，为了消除不同股票价格水平的不同，通常采用的方法是。

18.金融时间序列分析中，用来描述时间序列随机波动的一种模型是。

19.金融统计数据中，用来描述数据集中趋势的统计量是。

20.金融时间序列分析中，用来描述时间序列的波动程度和风险性的统计量是。

四、判断题(共5题)

21.金融时间序列的平稳性是指时间序列在任何时间点的统计性质都相同。()

A.正确B.错误

22.金融指数的编制过程中，样本股票的选择是随机的。()

A.正确B.错误

23.金融统计数据的标准差越大，说明数据的波动性越小。()

A.正确B.错误

24.金融时间序列分析中的自回归模型（AR）可以完全解释时间序列的波动。()

A.正确B.错误

25.金融市场的流动性越高，价格波动性通常越低。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融时间序列分析中平稳性的概念及其重要性。

27.解释金融指数编制中样本股票选择的标准及其重要性。

28.阐述金融统计数据中如何处理异常值，并说明其原因。

29.比较自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）在金融时间序列分析中的应用差异。

30.讨论金融时间序列分析中GARCH模型的应用及其意义。

《金融统计学》期末考试练习题()

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】金融政策的制定过程属于