2025年特许金融分析师copula函数与相关性建模专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师copula函数与相关性建模专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，copula函数主要用于解决什么问题？

A、单个资产的收益率分布建模

B、多个资产之间的非线性依赖关系建模

C、时间序列的波动率聚类现象

D、期权定价中的波动率微笑

【答案】B

【解析】正确答案是B。Copula函数的核心功能是将多个变量的边缘分布与它们的联合依赖结构分离，从而能够灵活地建模非线性、非对称的相关性，这在多元金融资产风险管理中至关重要。选项A是单变量分布问题，C涉及GARCH类模型

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