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长期资本的风险收益分析模型构建

目录

文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期资本的风险与收益特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2模型构建的目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

模型基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1长期资本的风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.1.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.1.4运营风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.2长期资本的收益来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.2.1股票收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．