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2025年大学《计算金融-量化交易》考试参考题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.计算金融中，量化交易的核心是（）

A.人工决策

B.机器学习

C.标准分析

D.经验判断

答案：B

解析：量化交易的核心是利用数学模型和计算机程序进行交易决策，其中机器学习是实现量化交易的重要手段，通过算法从历史数据中学习并预测未来趋势。人工决策、标准分析和经验判断虽然也参与其中，但不是核心。

2.在量化交易策略中，回测主要目的是（）

A.验证策略有效性

B.优化策略参数

C.预测未来收益

D.减少交易成本

答案：A

解析：回测是通过历史数据模拟交易策略的表现，主要目的是验证策略在过往市场条件下的有效性。优化策略参数、预测未来收益和减少交易成本虽然也是量化交易的目标，但回测的首要任务是验证策略的有效性。

3.以下哪种指标不属于技术分析指标（）

A.移动平均线

B.相对强弱指数

C.布林带

D.财务比率

答案：D

解析：技术分析指标主要基于历史价格和交易量数据，如移动平均线、相对强弱指数和布林带等。财务比率属于基本面分析指标，用于评估公司的财务状况和盈利能力，不属于技术分析范畴。

4.量化交易中，最常用的数据来源是（）

A.新闻报道

B.上市公司公告

C.交易所数据

D.政府统计数据

答案：C

解析：量化交易主要依赖大量、高频率的市场数据，交易所提供的数据包括价格、交易量等，是最常用的数据来源。新闻报道、上市公司公告和政府统计数据虽然也提供信息，但不是量化交易的主要数据来源。

5.在量化交易中，风险管理的主要工具是（）

A.止损单

B.头寸限制

C.资金分配

D.以上都是

答案：D

解析：风险管理在量化交易中至关重要，止损单、头寸限制和资金分配都是常用的风险管理工具。止损单用于限制最大亏损，头寸限制用于控制仓位规模，资金分配用于合理分配投资资金，以上都是重要的风险管理手段。

6.以下哪种算法不属于强化学习算法（）

A.Q-learning

B.DQN

C.线性回归

D.A3C

答案：C

解析：强化学习算法包括Q-learning、DQN（深度Q网络）和A3C（异步优势演员评论家）等，这些算法通过与环境交互学习最优策略。线性回归属于监督学习算法，不属于强化学习范畴。

7.在量化交易中，策略开发的第一步通常是（）

A.选择交易平台

B.收集和处理数据

C.设计交易策略

D.进行回测

答案：B

解析：策略开发的第一步是收集和处理数据，因为量化交易依赖于大量高质量的数据。选择交易平台、设计交易策略和进行回测都是在数据准备之后进行的步骤。

8.以下哪种风险不属于市场风险（）

A.价格波动风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.利率风险

答案：C

解析：市场风险包括价格波动风险、汇率风险和利率风险等，这些风险是由于市场价格变动导致的损失风险。信用风险是由于交易对手违约导致的损失风险，不属于市场风险范畴。

9.在量化交易中，高频交易的主要优势是（）

A.更低的交易成本

B.更高的交易频率

C.更准确的市场信息

D.更高的策略胜率

答案：B

解析：高频交易的主要优势是极高的交易频率，通过快速执行大量交易来获取微小的利润。更低的交易成本、更准确的市场信息和更高的策略胜率虽然也是高频交易的目标，但主要优势在于交易频率。

10.以下哪种方法不属于特征工程（）

A.数据清洗

B.特征选择

C.模型训练

D.特征转换

答案：C

解析：特征工程包括数据清洗、特征选择和特征转换等步骤，目的是从原始数据中提取最有用的特征。模型训练属于模型构建和优化的阶段，不属于特征工程范畴。

11.量化交易策略中，用于衡量策略风险调整后收益的指标通常是（）

A.夏普比率

B.最大回撤

C.折叠收益

D.信息比率

答案：A

解析：夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的常用指标，它表示每单位总风险（通常用标准差衡量）所产生的超额回报。最大回撤衡量策略表现的最坏情况损失，折叠收益通常指策略在特定时间段内的收益，信息比率衡量策略的风险调整后超额收益。夏普比率最符合题意。

12.在量化交易中，用于描述数据分布特征的统计量是（）

A.偏度

B.相关性

C.方差

D.秩

答案：A

解析：偏度用于描述数据分布的对称性，正偏度表示分布右侧尾部更长，负偏度表示左侧尾部更长。相关性衡量两个变量之间的关系强度，方差衡量数据的离散程度，秩表示数据的大小顺序。偏度最符合题意。

13.以下哪种模型不属于监督学习模型（）

A.线性回归

B.决策树

C.K-means聚类

D.逻辑回归

答案：C

解析：监督学