第7章 参数估计.pptVIP

例2设是来自的样本，为未知参数,则?的矩估计与最大似然估计分别为试讨论它们的无偏性.解：所以,是?的无偏估计.的分布函数第30页，共56页，星期日，2025年，2月5日的概率密度所以,是?的无偏估计.第31页，共56页，星期日，2025年，2月5日并且至少存在一个使不等号成立,则称估计量比有效.(P137)设和都是参数?的无偏估计，若对一切,有定义2无偏性只是要求估计量的均值等于被估参数?;有效性衡量一个估计量与被估参数?的偏离程度,采用估计量的方差.二、有效性第32页，共56页，星期日，2025年，2月5日故比有效.例3设是来自的样本，为未知参数,比较和的有效性解：由例2知和都是?的无偏估计由于且时不等号成立,第33页，共56页，星期日，2025年，2月5日记,试选择实数,使为?的无偏估计,并使的方差达到最小.例4设总体的分布函数为,其中为未知参数,是总体的样本,解：记,令所以,当时,为?的无偏估计.又第34页，共56页，星期日，2025年，2月5日做辅助函数将前个等式相加,解之得所以,当时,此时最小.第35页，共56页，星期日，2025年，2月5日EX:设分别为取自总体X的容量为n1,n2的两个相互独立样本的样本均值，求证：对任意实数a0,b0,a+b=1，统计量都是E（X）的无偏估计，并求a,b使所得统计量最有效故对任意实数a0,b0,a+b=1,统计量都是E（X）的无偏估计第36页，共56页，星期日，2025年，2月5日第37页，共56页，星期日，2025年，2月5日则是?的相合估计量或一致估计量.(P139)设是待估参数?的估计量.若对任意的,有定义3相合估计量是指随着样本容量的增大,依概率收敛到未知参数?.三、相合性第38页，共56页，星期日，2025年，2月5日例5设总体的均值,求证:是的相合估计量.例6设是来自的样本，为未知参数,求证：为?的相合估计量.证：的概率密度第39页，共56页，星期日，2025年，2月5日即所以，为?的相合估计量.第40页，共56页，星期日，2025年，2月5日第1页，共56页，星期日，2025年，2月5日§1点估计

一、参数估计的概念定义:设X1，…，Xn是总体X的一个样本，其分布函数为F(x;?),???。其中?为未知参数,?为参数空间,x1，…，xn是样本的一个观测值。点估计问题就是要构造一个统计量,并用它的观察值作为?的近似值.此时称为?的估计量，称为?的估计值。估计量和估计值统称为估计,都简记为.第2页，共56页，星期日，2025年，2月5日