2025年特许金融分析师Theta的定义、计算与应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师Theta的定义、计算与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价中，Theta通常被描述为？

A、期权价格对标的资产价格的敏感度

B、期权价格对波动率的敏感度

C、期权价格随时间流逝的衰减率

D、期权价格对利率变化的敏感度

【答案】C

【解析】正确答案是C。Theta衡量的是期权时间价值随时间流逝的衰减速度，是期权时间衰减的量化指标。A描述的是Delta，B描述的是Vega，D描述的是Rho。知识点：希腊字母的基本定义。易错点：容易将Theta与其他希腊字母混淆，特

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