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最新国家开放大学电大《投资学》形考任务2试题及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.投资组合的预期收益率等于组合中各资产预期收益率的加权平均，这里的权重是指什么？()

A.各资产的投资金额

B.各资产的市场价值

C.各资产的预期收益率

D.各资产的权重系数

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，风险溢价是指什么？()

A.股票收益率与市场收益率之差

B.无风险收益率与市场收益率之差

C.股票收益率与无风险收益率之差

D.股票收益率与投资者期望收益率之差

3.以下哪种金融工具通常被认为是无风险资产？()

A.股票

B.国债

C.公司债券

D.金融衍生品

4.根据资本资产定价模型（CAPM），当市场处于均衡状态时，某资产的预期收益率等于什么？()

A.无风险收益率加上该资产的β系数乘以市场风险溢价

B.无风险收益率减去该资产的β系数乘以市场风险溢价

C.无风险收益率加上该资产的β系数乘以无风险利率

D.无风险收益率减去该资产的β系数乘以无风险利率

5.以下哪项不是衡量股票风险的方法？()

A.β系数

B.股息率

C.市净率

D.市盈率

6.在投资组合理论中，投资组合的风险主要取决于什么？()

A.组合中各资产的预期收益率

B.组合中各资产的方差

C.组合中各资产的协方差

D.组合中各资产的β系数

7.以下哪种投资策略旨在通过分散投资来降低风险？()

A.贪婪策略

B.风险中性策略

C.分散投资策略

D.资产配置策略

8.在投资决策中，以下哪种因素不属于投资目标？()

A.风险承受能力

B.投资期限

C.财务状况

D.投资收益

9.以下哪种金融产品通常用于对冲市场风险？()

A.期权

B.债券

C.货币市场工具

D.投资基金

10.在投资学中，以下哪个概念描述了资产的预期收益率与其标准差之间的关系？()

A.效率前沿

B.风险回报率

C.投资组合优化

D.资产定价模型

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于投资决策过程中需要考虑的因素？()

A.投资者风险承受能力

B.投资目标

C.市场状况

D.资产流动性

E.投资期限

12.以下哪些是衡量股票风险的指标？()

A.β系数

B.标准差

C.市盈率

D.市净率

E.股息率

13.以下哪些策略有助于降低投资组合的风险？()

A.分散投资

B.股票投资

C.债券投资

D.期权投资

E.货币市场工具投资

14.以下哪些是资本资产定价模型（CAPM）的组成部分？()

A.无风险收益率

B.市场风险溢价

C.投资者预期收益率

D.资产的β系数

E.投资组合的风险

15.以下哪些是投资组合理论中的核心概念？()

A.投资组合的风险与收益关系

B.风险分散化

C.效率前沿

D.投资组合的多样化

E.投资组合的β系数

三、填空题(共5题)

16.投资组合理论中，资产组合的预期收益率是各个资产预期收益率的______。

17.在资本资产定价模型（CAPM）中，______是指资产的预期收益率与无风险收益率之间的差额。

18.在投资决策中，______是投资者需要考虑的关键因素之一，它反映了投资者愿意承担风险的程度。

19.资产定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）的主要区别在于，APT考虑了______。

20.投资组合理论中，为了达到最优投资组合，投资者需要确定每个资产在组合中的______。

四、判断题(共5题)

21.投资组合的分散化可以消除所有非系统性风险。()

A.正确B.错误

22.资本资产定价模型（CAPM）适用于所有市场条件。()

A.正确B.错误

23.投资组合的β系数越高，其预期收益率也越高。()

A.正确B.错误

24.无风险资产的投资收益率可以用来衡量市场风险。()

A.正确B.错误

25.资产定价模型（APT）比资本资产定价模型（CAPM）更精确地解释了资产的预期收益率。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述资本资产定价模型（CAPM）的基本原理和假设。

27.什么是投资组合的效率前沿？为什么投资者通常会选择在效率前沿上构建投资组合？

28.解释什么是市场风险溢价，并说明